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交易系统的建立 大漠飞鹰 -----写给刚刚进入市场，或一直没有找到适合自己交易系统的朋友 ----路漫漫其修远兮吾将上下而求索 2013年11月 进入金融市场，看到一根根K线，一幅幅走势图，仿佛进入了硝烟弥漫的战场，又或进入了一个个迷宫，眼前一片迷茫。 是买入还是卖出？是做多还是做空？时间不断流逝，看着新增的k线，当下我该怎么做？跟随行情去买？还是预计行情结束卖出平仓？ 市场在不断变化，随着时间的推移，走势如同不可捉摸的一条多节动物，来回翻转，不可预知。 如何才能在这看起来不可预知的走势中把握他的脉搏？使自己不被迷失在迷宫里，那么我们首先需要就是在这迷宫里建立坐标自己的，指引我们的航线。季风来临的时候顺水漂流，一路顺风，暴风雨来临前驶入安全的港湾。 这个坐标的建立就是你在市场中的--------------交易系统。 交易系统应该包含的内容 不管 你用的 是什么交易系统策略 交易系统必须具备可操作性、唯一性 交易系统的建立必须包含下面这几条 1---开仓理由 2---平仓依据 3---成本保护措施-----（退出的设置） 4---盈利保护------------（止盈的方法） 5---小概率事件的防范措施 一、开仓理由 在交易还没开始，你需要在历史数据中寻找你的标准，满足什么样的条件你才买入，满足什么样的条件你才卖出。均线死叉卖出，均线金叉买入？是站在60线买入？还是突破某个平台颈线位卖出？给自己的行动一个标准，再在历史数据中验证这个标准的合理性，成功率。 二、平仓依据 开仓后行情如逾期，历史在重复，买入后开始上涨，但是知道行情不可能永远上涨，他会有滞涨停顿震荡，也会有反向转折，对于你开仓的方向，行情会出现三种情况---- 不断上涨 没有理由平仓。 停顿滞涨 观察走势是否有出现转折的可能，给持仓一个标准，或制定的目标位完成平仓。是平仓还是继续等待行情明朗再做决定，对持仓不利出现时平仓，未出现不利继续持仓观察等待。 反转 行情反转坚决平仓，满足你开仓条件的反向条件坚决平仓。 这是可以预见到。那你就应该对这三种情况作出预见性应对方案。达到目标平仓？死叉卖出？停顿滞涨观望？还是反向突破颈线位卖出？你应该提前就有了安排。 三、成本保护措施-----（止损的设置） 开仓后遇到的第一个问题就是对成本的保护措施，成本是你在本次交易中的筹码，本次战役中的第一资源，如何使你的成本损失最小或不损失，是开仓前就应该设定好了的，对于成本保护有许多种：资金管理、固定点止损、技术性止损、这需要和你的承受损失的能力相结合，但必须开仓前就有标准，设置好预案。 对不可预知的走势你的判断标准不会次次正确，提前有了认错的标准，就会第一时间减少你的损失，每次大的亏损基本都是没有在开仓前做好应对与开仓方向相反的防范，没有第一时间止损，得以损失不断扩大，心怀侥幸，手里筹码越来越少，达到最后忍耐限度认输平仓，不得不说许多人的忍耐限度值得瞻仰。 多空无时无刻都在进行博弈，看见你的盟军撤退，遭受敌方攻击，盟军的防线一退再退，但你还守在原地成为了敌方的俘虏，关进牢笼，心存幻想盟军能够杀个回马枪，解放自己，直到最终盟军认输退回大本营，解放无望，前途一片黑暗，最终成为的叛徒。这是许多人正在不断重复的经历。 如何在战争中与盟军步调一致，是参与作战的每个人员首要的纪律。 你参与战争的时机是否正确，你参战后第一时间是否与你的盟军步调一致，大部队的退守你没必坚守阵地，成为俘虏或炮灰做无谓的牺牲。当然这需要你的系统条件来判定何时撤退，也不应该在刚一参战，遇到敌方反扑就当了逃兵，盟军会在前沿设置多道防线，是第一道防线失守还是第二道防线防守无果你才撤退，这需要你的系统来判断。 所以必须遵守纪律，与盟军步调一致才能在未知的战争中以最小的损失来博大争取大的胜利。 四、盈利保护------------（止盈的方法） 交易系统的建立就是在茫茫大海上有了参照坐标不至于迷航，或在多空博弈战争中用来判断胜负的标准。 开仓后如你所料，盟军取得了一个接一个的胜利，你的口袋装满了战利品，并且还收编了敌方不少的俘虏，如何判断战争结束或盟军已经完成既定战略目标开始撤退，你的系统就是标准。 许多人没有自己判断的标准，被胜利冲昏了头脑，盟军开始撤离，你还在孤军奋战，红着眼想成为主导战争的英雄，一次次把得之不易的战利品轻易还给了敌人，最终被敌方埋没了。这里能看出来步调一致的纪律多么重要啊。更有甚者本来该功成身退，但是精神可嘉就是不愿随同盟军撤退，顽强的抵抗，直到一无所有。成为战争过后的孤儿。 想想那些守纪律的同盟军，带着战争胜利的喜悦，口袋里装满了战利品，潇洒的走在回家的路上，憧憬着未来的生活，或带着胜利愉悦投入下一次战争。战后孤儿是多么的悲哀与无奈。 五、小概率事件的防范措施 交易就如一场场战争，处在战争中的战士都