关于做好质押式债券回购相关技术准备工作的通知.doc

关于做好质押式债券回购相关技术准备工作的通知 各会员单位： 为落实《深圳证券交易所债券、债券回购交易实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务实施细则》，建立债券回购交易质押库，深交所和中国结算深圳分公司对《深圳证券交易所数据接口规范》进行了相应修订。现将有关事项公告如下： 一、交易数据接口规范相关调整 (一)、委托库SJSWT.dbf 券商通过交易系统并利用现有的股票质押报盘指令申报回购质押相关指令。 1、转入质押库的申报指令 WTYWLB（业务代码）为‘AS’（无股份冻结质押业务中出质人的申报记录），WTWTJG（委托价格）填写回购质押专用托管席位（‘999999’），即09999.990；WTZQDM（证券代码）填写申请质押的债券代码；WTWTSL（委托数量）填写转入质押库的债券张数；对于无明细债券，WTGDDM填‘0088888888’。 2、转出质押库的申报指令 WTYWLB（业务代码）为‘CB’（无股份冻结解押业务中出质人的申报记录），WTWTJG填回购质押专用托管席位（‘999999’），即09999.990；WTZQDM（证券代码）填写申请解押的债券代码；WTWTSL（委托数量）填写转出质押库的债券张数；对于无明细债券，WTGDDM填‘0088888888’。 3、允许在报盘的当日交易时间内下达撤销指令，对转入指令的撤销，业务代码为‘AC’；对转出指令的撤销，业务代码为‘CC’。 二、股份结算接口规范相关调整 (一)、股份结算信息库SJSGF.dbf 结算公司利用现有的股票质押回报记录向券商返回回购质押处理结果，利用现有的卖空回报记录返回欠库情况。 1、转入质押库的回报数据 业务类别为‘70’ （无股份冻结质押），GFQRGS（确认股数）0，为转入质押库的债券张数。申请质押的当日返回处理结果。 2、转出质押库的回报数据 业务类别为‘72’（无股份冻结解押）。GFQRGS（确认股数）0,为转出质押库的债券张数。若该债券在质押期间已派息或兑付本息，则通过GFZJJE（资金金额）字段返回转出债券已派息金额或已兑付的本息金额。 申请解押的当日返回处理结果。 3、欠库情况回报数据 业务类别为‘B3’（卖空记录）。GFQRGS0，为欠库的标准券张数；GFWTGS=0；GFZQDM（证券代码）字段为国债标准券“131990”或企业债标准券“131991”。 （二）、资金结算信息库SJSZJ.dbf 为配合债券质押业务的资金清算交收，对已有的三类资金用途代号增加了说明。具体内容见下表： ZJYTDH 资金用途描述 ZJZQDM B003 债券质押库欠库而冻结的资金，或补库后解冻的资金 131990（国债） 131991（企业债） J009 卖空违约金或欠库罚款 空格 D003 主板国债兑付 三、请从深交所网站之“技术专栏” 处 （/main/rules/Catalog_1045.aspx ）及中国结算网站之“技术专区”－“深圳市场”－“数据接口规范”处（/main/05/0502/ 050202/050202_1.html）下载《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.37）。 四、请各会员单位根据相关业务说明和数据接口规范，于2006年4月15日前做好相关技术准备工作。深交所和中国结算深圳分公司 中国证券登记结算有限责任公司 二○○六年四月五日 1