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中国对外出口影响因素分析
中国对外出口影响因素分析
中国对外出口影响因素分析
一、引言
出口、消费和投资被视为拉动经济增长的三驾马车,而如今,世界经济增速放缓,我国国内经济过热,物价上涨势头迅猛,因此针对一系列问题,出口期望保证在较高水平的增长有一定难度。本文通过对影响我国出口的各个因素进行分析(数据见附录),寻求当今经济环境下继续努力的方向。
(一)出口现状
自金融危机以来,我国出口数量锐减。一方面由于欧债危机的影响,全球经济增速放缓并有进入滞涨阶段,使我国出口数量及增速均有所下降;另一方面,我国近几年由于实行宽松的人民币汇率政策,人民币兑美元不断升值,这个也给出口企业带来很大压力。
(二)解释变量的选择
1.汇率
汇率是影响出口的主要因素,汇率对出口的影响机制主要表现在汇率降低,人民币升值,升值就会导致外国在购买本国同样的产品时需要更多的外国货币。下面我们用X1表示汇率。
2.美国GDP
我们用美国的GDP衡量美国的经济发展水平,理论上,在美国经济发展较好的时期,对中国产品的需求更大;经济不景气时,消费需求相应减少,同时对中国的进口就会相应缩小,我国的出口总额就会受到很大影响。下面用X2表示美国GDP。
3.我国GDP
理论上我国的GDP越高本文由论文联盟http://www.LWLm.coM收集整理,说明经济发展形势越好,出口额就会相应提高。用X3表示我国的GDP。
二、模型的建立
通过以上分析,可以初步设定模型的形式为:
LNY=0+1LNX1+2LNX2+3LNX3
其中,Y表示出口总额,X1表示汇率,X2表示美国GDP,X3表示我国的GDP。 0 、 1、 2、 3 为待估参数。
三、回归分析
利用附录中的数据在Eviews软件中进行回归,得到结果如下:
LNY=-7.0202-2.7950LNX1+2.0461LNX2+0.5149LNX3
(一)经济学意义检验
由上面的分析,我们可以知道汇率LNX1对出口的影响是负相关的,LNX2、LNX3对出口的影响是正相关的,方程中1的符号为负2、 3 的符号为正,通过经济学意义的检验。
(二)变量的显著性检验
通过回归方程可以知道,1、 2、 3的t值分别是-5.31、3.60、2.49,在给定显著性水平为5%、自由度为18时t/2(18)=2.10,也就是说1、 2、3均大于t/2 (18),通过变量的显著性检验,这说明在汇率下降一个单位时出口总额平均上升2.98亿元;美国GDP每上升1亿美元,我国出口就会上升2.05亿元;我国GDP每上升1亿人民币,我国出口就会上升0.51亿元。
(三)多重共线性的检验与修正
1.检验LNX1、LNX2、LNX3多重共线性
从回归结果可知,LNX2与LNX3的相关性较大,相关系数达到了0.94,故我们可以初步认定模型存在多重共线性。
2.多重共线性的处理
采用逐步回归法对模型进行处理。
首先LNY对LNX1进行回归,结果如下:
LNY=-5.7090+2.0753LNX1
在5%的显著性水平下,t/2(20)=2.086,回归结果没有通过系数的显著性检验、也就是LNX1对LNY的影响不是很显著。而且,R2=0.12。也说明方程的拟合程度较低。再用LNY分别对LNX2和LNX3进行回归:
LNY=-21.5737+2.1954LNX2
由回归结果可以看出LNX2对LNY的影响较大。LNY对LNX3的回归:
LNY=-5.1697+1.1458LNX3
由拟合优度可知,方程拟合较好。同时通过上述三个回归方程可以知道LNX3对LNY的影响最为显著,所以下面的分析以LNX3为基础。
然后在LNX3的基础上加上LNX1,回归结果如下:
LNY=0.443894-1.026828LNX1+1.2474LNX2
拟合优度增加R2=0.97,变量的符号正确,没有影响LNX3的显著性。
最后在LNX3的基础上加入LNX2,回归结果如下:
LNY=1.2598-0.7679LNX2+1.4864LNX3
拟合优度下降为0.96,变量的符号改变了,而且影响了LNX3的显著性。并且LNX2系数的符合是负的,不能通过经济意义检验。而且对比以上两个结果可以发现加入LNX1后的R2 更高,所以将LNX1保留在方程中。
(四)自相关的检验与修正
1.检验自相关
做序列相关性分析,采用偏相关系数检验法。当滞后期为20期时的相关系数和偏相关系数表明不存在自相关性。
所得方程为:
LNY=04439-10268LNX1+12474LNX3
t 031-419 2554
R2=098修正的R2=097F=27286DW
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