信达澳银基金管理有限公司 公募基金产品风险评价办法.PDF

【产品字】XXX 号 公募基金产品风险评价办法 信达澳银基金管理有限公司 公募基金产品风险评价办法 （2017 年6 月修订） 第一章 评价原则 第一条 本评价方法适用于公司旗下所有公募基金产品。 第二条 公司旗下公募基金产品风险评价分为高风险、较高风险、中风险、 较低风险、低风险五个等级。 第三条 基金的风险评价每年更新一次，于公司旗下所有基金上年年报披露 日之日起15个工作日内完成所有基金的风险评价更新。所需数据的截至日期为上 一年度最后一个自然日，若基金成立日至上一年度最后一个自然日未满半年，则 ① 本年度不更新该基金的风险评价 。 第四条 新发基金由产品创新部根据基金招募说明书中载明的基金投资范 围进行风险评价。基金运作满半年后，根据本办法的规定，定期更新风险评价。 第五条 若新的基金类型、投资品种等出现，导致本办法规定的风险评价方 法不适用，则由产品创新部牵头组织公司各部门对评价方法进行修订，并对所有 基金的风险评价进行更新。 第六条 如发生投资范围、投资策略等重大变化可能导致风险评级发生变化 的，产品创新部应当及时对产品重新进行风险评级。 第二章 评价方案 第七条 公司旗下基金产品风险评价分为五个等级：高、较高、中、较低、 低；每个风险等级分别对应不同的风险得分如图表1。 图表1：基金风险等级评分 风险等级 等级得分 ① 基金的建仓期为半年，半年内仓位可能会有较大的波动。同时，考虑到基金打开申购赎回后的一段时间内，规模也会 出现较大的波动，因此设置此规定。 信达澳银基金管理有限公司 基金产品风险评价办法 高风险 10 较高风险 8 中风险 6 较低风险 4 低风险 2 第八条 公司产品创新部在划分产品及服务风险等级时，应当综合考虑以下 定性因素： （一）基金管理人成立时间，治理结构，资本金规模，管理基金规模，投研 团队稳定性，资产配置能力、内部控制制度健全性及执行度，风险控制完备性， 是否有风险准备金制度安排，从业人员合规性，股东、高级管理人员及基金经理 的稳定性等； （二）产品或者服务的结构（母子基金、平行基金），投资方向、投资范围 和投资比例，募集方式及最低认缴金额，运作方式，存续期限，过往业绩及净值 的历史波动程度，成立以来有无违规行为发生，基金估值政策、程序和定价模式， 申购和赎回安排，杠杆运用情况等。 第九条 公司旗下基金产品的风险评价定量指标依据图2中的方法加总计算 得出。 图表2：风险指标一览表 风险评级指标 描述 权重 负责部门 招募说明书中约定的 招募说明书中所明示的对各类资 40% 产品创新部 投资方向和投资范围 产投资比例的描述 根据基金的基金收益率相对业绩