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沪深300etf 期现套利机会差异性实证分析 - 金融教育研究.pdf

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    第卷第期金融教育研究年月沪深期现套利机会差异性实证分析丁挺立江西财经大学信息管理学院江西南昌摘要文章分析了持有成本套利方法与协整套利方法的优劣性并基于沪深对两期现套利方法做了实证分析结果发现协整套利方法比持有成本套利法的适用范围更广更能发掘套利机会这与现有的基于仿真数据和其它数据所得的结论一致同时基于协整套利方法发现华泰柏瑞沪深的套利机会较小而嘉实沪深的套利机会较大关键词沪深套利机会差异性实证分析中图分类号文献标识码文章编号引言年月我国首次推出了两只沪深在近一个月的募集期之后华泰柏瑞沪深和嘉实沪

    25 5 Vol． 25 No． 5 第 卷第 期 金融教育研究 2012 9 Research of Finance and Education Sep． 2012 年 月 沪深300ETF 期现套利机会差异性实证分析 丁挺立

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