基于博弈论的农村小额信贷信用风险控制研究.PDF

第11 卷 第3 期 中 南 林 业 科 技 大 学 学 报( 社 会 科 学 版) Vol. 11 No.3 2017 年6 月 JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF FORESTRY TECHNOLOGY (Social Sciences) Jun. 2017 Doi:10.14067/ki.1673-9272.2017.03.010 http: // 基于博弈论的农村小额信贷信用风险控制研究 赵 晔，周 经 （安徽财经大学国际经济贸易学院，安徽 蚌埠 233000 ） 摘 要：农村小额信贷是一种解决农村金融资金供给不足和城乡结构二元化问题的有效途径，但信用风险 却成为其可持续发展的主要障碍。本文通过建立农村贷款人和小额信贷机构之间的动态博弈模型，基于分析结 果得出：征信制度不完善、信用评级体系不完备、信用环境较差、法律法规不规范是我国农村小额信贷信用风 险逐渐加剧的根本原因，在博弈分析的基础上针对性地提出风险控制的建议。 关键词：博弈论；农村小额信贷；信用风险 中图分类号：F205 文献标志码：A 文章编号：1673-9272(2017)03-0058-05 脱贫攻坚被定为“十三五”时期的重要任务 信贷可以利用农村社区拥有的内部资源以及农村 之一，通过采取精准扶贫的措施帮助贫困人口脱 社会的熟人关系网络，这些先天因素能够有助于 贫，而小额信贷是将扶贫项目和信贷活动有机结 解决普遍存在于农村地区“金融抑制”的现象。 合在一起的项目，不仅有利于解决农村金融资金 国外很多学者大多研究小额信贷的可持续发 供给不足的问题，从长远来看还可以改善农村的 展、管理制度的完善等，并没有根据中国的基本 经济生活面貌。 国情进行探究。国内大多的文献都是关于农村小 上世纪90 年代我国开始引用小额信贷，后来 额信贷信用风险的经验总结，对其信用风险的理 其被用来促进农村经济的发展并一直延续至今， 论研究不足，所以有必要对农村小额信贷的信用 而在其快速发展的过程中也遇到了很多问题，在 风险进行深入探究，也有助于农村金融的可持续 众多的风险问题中行业信用风险尤其突出。国内 发展。本文将对农村小额信贷供求双方行为进行 学者对农村小额信贷的信用风险控制的问题给予 博弈分析，得出农村小额信贷信用风险的根本原 了关注，卜文辉认为有效信用制度缺失是导致农 因，从而寻找有效且适宜的农村小额信贷信用风 村小额信贷风险的主要的原因，为了加强小额信 险的控制机制。 贷的风险管理，需要设计合理的小额信贷信用制 一、农村小额信贷的现状及风险状况 度。王静等认为突变评价法分别结合了层次分析 据中央银行《2016 年小额贷款公司统计数据 法和模糊分析法的优点，又避免了在需要多目标 报告》显示，全国小额信贷行业在2016 年全年的 分析的情况下决定个因素权重的主观性，这种方 主要指标持续全面负增长，这是信贷行业有史以 法特别是在农户信用水平排序方面有良好的适用 来初次出现的情况。根据数据统计到2016 年末， 性和优越性。 全国的小额信贷公司共有8673 家，与2015 末相 刘博、孙超英针对实践中存在的问题，结合 比较减少237 家，下降近2.65% ；小额公司贷款 开发性金融研究发展，提出人力资源直接抵押融