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金融工程第三版勘误书中位置原文修订最后一段但是在对式回归时与的期间应与实际套期保值期长度相同且时期之间不宜重合这样可得数据往往太少因此人们通常采用更短时间的数据进行回归在实践中更常见的估计方程是在实践中人们更经常对收益率而非价格的绝对变动进行回归第行之后单独插入一段事实上这与式和式也是一致的事实上这与式和式也是一致的在对式和的期间应与实际套期保值的期间长度相同且样本的时期之间不宜重合这样可得数据往往太少而在时间序列平稳的情况下日收益与更长时间收益的统计性质是一致的因此人们通常采用更短时间的数据多
《金融工程（第三版）》勘误
书中位置 原文 修订 P71
最后一段 但是，在对式（4.9）回归时，ΔH 与ΔG 的期间应与实际套期保值期长度相同，且时期之间不宜重合（verlapping ），这样可得数据往往太少。因此，人们通常采用更短时间的数据进行回归。在实践中，更常见的估计方程是 在实践中，人们更经常对收益率而非价格的绝对变动进行回归， P72
第7行之后单独插入一段 事实上这与式（4.5）和式（4.6）也是一致的。 事实上这与式（4.5）和式（4.6）也是一致的。在对式（4.9）()和()的期间应与实际套期保值的期间长度相同，且样本的时期之间不宜重合（overlapping），这样可
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