duration计算公式.doc

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Duration計算公式 Maculay Duration Modified Duration 3. 微分法 說明: 櫃檯中心計算方法 4. 圖解法 Maculay Duration代表左右力矩相等的支點。 5. EXCEL函數運算 DURATION(settlement,maturity,coupon yld,frequency,basis) Settlement 債券的結算日。債券結算日是債券交易給買方後的次日。 Maturity 為債券的到期日。到期日為債券過期的日期。 Coupon 為債券的年利率。 Yld 為債券的年利潤。 Frequency 為每年給付利息的次數。 Basis 為所採用的日計利基的類型。 Basis 日計利基 0 或省略 US (NASD) 30/360 1 Actual/actual 2 Actual/360 3 Actual/365 4 European 30/360

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