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duration计算公式
Duration計算公式
Maculay Duration
Modified Duration
3. 微分法
說明:
櫃檯中心計算方法
4. 圖解法
Maculay Duration代表左右力矩相等的支點。
5. EXCEL函數運算
DURATION(settlement,maturity,coupon yld,frequency,basis)
Settlement 債券的結算日。債券結算日是債券交易給買方後的次日。
Maturity 為債券的到期日。到期日為債券過期的日期。
Coupon 為債券的年利率。
Yld 為債券的年利潤。
Frequency 為每年給付利息的次數。
Basis 為所採用的日計利基的類型。
Basis 日計利基
0 或省略 US (NASD) 30/360
1 Actual/actual
2 Actual/360
3 Actual/365
4 European 30/360
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