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Chap 4 费率厘定 本章内容 4.1 厘定计算要运用到的相关概念 4.2 厘定计算公式涉及到的相关符号及其符号计算 4.3 整体费率厘定计算方法——纯保费法和损失率法 4.4 级别费率厘定计算方法——损失率法和纯保费法 §4.1 引言 §4.1.1．费率厘定目标 一、费率厘定概念 保险公司在期望理赔额和索赔次数的基础上确定充分费率的过程。 二、厘定原则：平等合理 三、厘定目标： 对于保险公司： （1）满足期望理赔和费用（2）可以反应不确定性（3）满足国家监管的要求（4）可以鼓励损失控制 对于投保人： （5）合理稳定 （6）合理应变（7）简单易懂 §4.1.2．费率厘定基础：精算数据 一．理赔数据： 理赔过程 理赔数据记载制表方法 1、发生年度法（最常用的） ——把发生在一个日历年度内的所有事故的理赔数据计为该发生年度的理赔数据。 例：1999年发生的事故，无论赔付发生在1999年内还是1999年以后，它的理赔数据都计入1999年发生的理赔年度数据。 2、保单年度法： ——签发在一个日历年度的保单的所有理赔都计入该保单年度的理赔数据。 例：签单在1999年的保单引起的 理赔数据都计入保单年度1999年的理赔数据。 3、日历年度法 ——在一个日历年度内的所有理赔数据都计入该日历年度的理赔数据 日历年度1999年的已付赔款是1999年的所有理赔案件的总支付额 日历年度1999年的已发生赔款是1999年的已付赔款加1999年的发生准备金 二、保费数据 承保保费：日历年度内签发保单时收取的全部保费 已赚保费：日历年内实际赚取的保费 有效保费：在某个时间上，认定是否有效的保费 §4.1.3 风险单位E 一、DEF 一次事故发生的最大损失范围 它是费率厘定的基本单位。 例：车险的基本单位：车年； 二、费率 R ： 每风险单位的保费。 三、保单的保费：用费率手册给出的费率乘以顾客的保单的风险单位数得到的 保费 = 费率R×风险单位数E 四、常用风险单位的统计量 例:表4-1 列示4份保期为12个月的汽车保单 例：2000年7月1日签发的一份一辆汽车保单，每年的保费是1200元，有效期是一年。 求其在2000、2001年的承保风险和已经风险，在2001.1.1时的有效风险 求其在2000、2001年的承保保费和已赚保费，在2001.1.1时的有效保费 五、风险单位的设定 考虑合理性、可行性和敏感性等因素 一旦确定，就不要轻易更改。 §4.2 保费的构成 一、保费概念 保险人为承担保险责任而向投保人收取的费用 二、保费构成 三、营业费用 四、利润与安全附加费用 1、收取的必要性：估算值可能小于实际赔付 2、便于应付未曾预料的不确定性赔付所收取的费用 3、利润与安全附加随保费而变 五、纯保费EX 1、DEF 便于支付期望损失而所收取的费用。 2、计算公式 3、理赔强度S与理赔频率F分开考虑的必要性 （1）影响因素不同（2）调整更方便 4、纯保费厘定系统 （1）保险业务的信息搜集，找出所有相关因素 （2）数据分析，确定厘定因素（有利、不利） （3）因素分类：与S、F有关的，进行数据填充 （4）预测分析 （5）从而估计纯保费 六、费率厘定_纯保费法 目标：厘定新的目标费率 理论基础：保费的构成 营业保费=纯保费+固定保费+可变保费+利润安全附加费用 费率 费率R：每个风险单位的营业保费 P: 每个风险单位的纯保费 F: 每个风险单位的固定费用 V:可变费用因子 Q：利润与安全因子 例4.2 根据下面的信息计算某险种新费率： 纯保费 75.00 每个风险单位的固定费用 12.50 可变费用因子 17.5% 利润因子 5.00% 五．费率厘定——纯保费与损失率法的关系 当前费率水平R0 经验损失率 W 目标损失率T 在经验数据相同的条件下，两种方法一致。 一般计算时，两个公式中参数计算的数据有差别 六．费率厘定——损失率法 例4.4 假设过去一年某险种业务得到如表4-16所示的数据 两种方法的优缺点 纯保费法不使用当前费率；损失率法使用 纯保费法计算出指示费率；损失率法计算出调整费率 纯保费法计算基础是风险单位数；损失率法计算基础是均衡保费 纯保费法可以适用于新业务的厘定；损失率法不适用。 七、费率厘定中注意的问题 1、经验期选择 2、信度保费 =信度×经验保费+（1-信度）×先验保费 3、限额变动 提高限额的费率=基础限额的费率×提高限额因子 八、均衡保费ER0的计算方法 1、风险单位扩展法 （1）已经风险单位E （2）均衡保费ER0 2、平行四边形法 适用前提条件：签单日期在一年内均匀分布 求解均衡保费ER0 基本思想： 已赚保费