期权投资者适当性管理办法.doc

附件4 大连商品交易所期权投资者适当性管理 办法 第一章 总则 第一条 为保障期权市场平稳、规范、健康运行，防范市场风险，维护投资者合法权益，根据《大连商品交易所交易规则》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于大连商品交易所（以下简称交易所）期权交易及其相关活动，交易所、期货公司会员及其客户应当遵守本办法。 第三条 期货公司会员应当根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）有关规定和本办法要求，评估客户的期权认知水平和风险承受能力，选择适当的客户审慎参与期权交易，执行适当性制度各项要求。 第四条 客户应当全面评估自身的经济实力、期权认知能力、风险控制与承受能力，审慎决定是否参与期权交易。 第二章 适当性管理的标准 第五条 客户申请开通期权交易权限，应当具有交易所交易编码。 第六条 期货公司会员可以为符合下列标准的个人客户开通期权交易权限： （一）开通期权交易权限前5个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额均不低于人民币10万元; （二）具备期货、期权基础知识，通过交易所认可的知识测试； （三）具有交易所认可的累计10个交易日、20笔及以上的期权仿真交易成交记录； （四）具有交易所认可的期权仿真交易行权记录； （五）不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期货和期权交易的情形； （六）交易所要求的其他条件。 第七条 期货公司会员可以为符合下列标准的一般单位客户开通期权交易权限： （一）开通期权交易权限前5个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额均不低于人民币10万元； （二）相关业务人员具备期货、期权基础知识，通过交易所认可的知识测试； （三）具有交易所认可的累计10个交易日、20笔及以上的期权仿真交易成交记录； （四）具有交易所认可的期权仿真交易行权记录； （五）具有参与期权交易的内部控制、风险管理等相关制度； （六）不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期货和期权交易的情形； （七）交易所要求的其他条件。 本办法所称一般单位客户是指除第八条所列特殊单位客户和做市商以外的单位客户。 第八条 除法律、行政法规、规章以及中国证监会另有规定外，期货公司会员为特殊单位客户、做市商、最近三年内具有交易所认可的期权真实交易成交记录的客户以及交易所认可的其他特殊类型客户开通期权交易权限，可不适用本办法第六条前四项和第七条第一款前四项的规定。 特殊单位客户是指期货公司、证券公司、基金管理公司、信托公司和其他金融机构，以及社会保障类公司、合格境外机构投资者等法律、行政法规和规章规定的需要资产分户管理的单位客户。 第九条 交易所可以根据市场情况对第六条、第七条和第八条规定的标准和要求进行调整。 第三章 适当性管理的实施 第十条 期货公司会员应当根据中国证监会的有关规定和本办法，制定本公司的适当性制度实施方案，建立相关工作制度，完善内部分工与业务流程，并及时将开通期权交易权限客户的交易编码向交易所报备。 第十一条 期货公司会员应当要求客户到其营业场所办理开通期权交易权限相关事宜。 期货公司会员应当向客户充分揭示期权交易风险，客观介绍期权法律法规、业务规则和产品特征，严格验证客户资金、期权仿真交易经历和真实交易经历，测试客户的期货、期权基础知识，审慎评估客户的风险承受能力，认真审核客户期权交易权限申请材料。 第十二条 客户保证金账户可用资金余额以期货公司会员收取的保证金标准作为计算依据。 第十三条 客户的期货、期权基础知识测试应当符合下列要求： （一）客户应当参加交易所认可的知识测试，测试分数不得低于交易所公布标准； （二）个人客户本人及一般单位客户的指定下单人应当参加测试，不得由他人替代； （三）期货公司会员的客户开发人员不得兼任知识测试监督人员； （四）期货公司会员应当加强对客户的培训； （五）客户申请开通期权交易权限，应当出具测试成绩。 第十四条 客户的期权仿真交易成交、行权或者期权真实交易成交记录证明材料，应当由期货公司会员核实后加盖期货公司会员合法有效的印章。 第十五条 期货公司会员为客户开通期权交易权限前，应当要求客户填写期权交易权限申请表。申请表应当由个人客户本人签字，单位客户加盖本公司公章。期货公司会员应当按要求进行审核，由经办人签字、审核人审核（经办人和审核人不能为同一人），并加盖期货公司会员合法有效的印章。 第十六条 期货公司会员应当督促客户遵守与期权交易相关的法律、行政法规、规章及交易所业务规则，持续开展风险教育，加强客户交易行为的合法合规性管理。 第十七条 期货公司会员应当对本办法第十一条规定的揭示、告知、知识测试以及客户填写期权交易权限申请表等过程采集现场影像资料。 期货公司会员应当建立客户资料档案，妥善保存期权交易权限申请表、客户保证金账户可用资金余额证明、知识测试材料、