- 1、本文档共24页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
6--布朗运动--beamer
绗叚绔燏 甯冩湕杩愬姩
闊╁弬鍙橀噺
寮€璇惧崟浣岤 鏌愭煇澶у鏁板涓庣粺璁″闄
鎵嬫満鍙风爜: +1234567654321
鐢靛瓙閭欢: 鏌愭煇澶у閭
闊╁弬鍙橀噺 (鏌愭煇澶у) 绗叚绔燏 甯冩湕杩愬姩 1 / 24
S6.1 甯冩湕杩愬姩
闊╁弬鍙橀噺 (鏌愭煇澶у) 绗叚绔燏 甯冩湕杩愬姩 2 / 24
甯冩湕杩愬姩鐨勫畾涔
Definition 1
濡傛灉闅忔満杩囩▼ {肀 (肀?} 婊¤冻鏉′欢:
(1) 杞ㄨ抗鍦 [0, +鈭? 涓繛缁殑姒傜巼鏄 1, 涓 肀 (0) = 0 肀?肀?;
(2) {肀 (肀?} 鏄嫭绔嬪閲忚繃绋婝
2
(3) 瀵逛簬浠讳綍 肀 肀 0, 肀 (肀? 鈭 肀 (肀? 鈭 肀 (0, 砑 (肀 鈭 肀?),
鍒欑О {肀 (肀?} 鏄竷鏈楄繍鍔?Brownian motion). 鐗瑰埆鍦? 褰擁紟2 = 1 鏃? 绉
{肀 (肀?} 涓烘爣鍑嗗竷鏈楄繍鍔?standard Brownian motion).
闊╁弬鍙橀噺 (鏌愭煇澶у) 绗叚绔燏 甯冩湕杩愬姩 3 / 24
浜岀淮甯冩湕杩愬姩鐨勫畾涔
Definition 2
璁句簩缁撮殢鏈鸿繃绋嬳暗 (肀? = (肀 (肀?, 肀 (肀?) (肀 0) 鐨勮建杩硅繛缁殑姒傜巼涓 1, 涓斿叿鏈
鐙珛澧為噺鍜屽钩绋冲閲忔€? 濡傛灉瀵逛换浣曧薄 0, 肀 (肀?, 肀 (肀? 鐩镐簰鐙珛, 涓旈兘鏈嶄粠
2
鍒嗗竷N(0, 砑 肀?, 鍒欑О {戆 |肀 0} 鏄簩缁村竷鏈楄繍鍔?
闊╁弬鍙橀噺 (鏌愭煇澶у) 绗叚绔燏 甯冩湕杩愬姩 4 / 24
S6.2 甯冩湕杩愬姩鐨勭畝鍗曟€ц川
闊╁弬鍙橀噺 (鏌愭煇澶у) 绗叚绔燏 甯冩湕杩愬姩 5 / 24
姝f€佽繃绋
Definition 3
濡傛灉瀵逛簬浠讳綍肀 1, 肀 , 肀 , 路 路 路 , 肀 ,
1 2 肀
(肀 (肀 ), 肀 (肀 ), 路 路 路 , 肀 (肀 ))
1 2 肀
鏈嶄粠 肀 缁存鎬佸垎甯? 鍒欑О闅忔満杩囩▼{肀 (肀?} 涓烘鎬佽繃绋?
闊╁弬鍙橀噺 (鏌愭煇澶у) 绗叚绔燏 甯冩湕杩愬姩 6 / 24
姝f€佽繃绋嬩笌鏍囧噯甯冩湕杩愬姩
Theorem 4
濡傛灉姝f€佽繃绋 {肀 } = {肀 (肀?|肀 0} 鐨勮建杩瑰湪 [0, +鈭? 涓繛缁殑姒傜巼鏄 1, 涓
肀
婊¤冻 肀 (0) = 0, 鍒 {肀 } 鏄爣鍑嗗竷 鏈楄繍鍔ㄧ殑鍏呭垎蹇呰鏉′欢涓
肀
戆 (肀 (肀?) = 0, 戆?肀 (肀?肀 (肀?) = 肀? 肀 肀 0.
闊╁弬鍙橀噺 (鏌愭煇澶у)
文档评论(0)