中证1-3 年期国开债指数编制方案 - 中证指数有限公司.pdf

中证1-3 年期国开债指数编制方案 中证 1-3 年期国开债指数的样本券由在沪深交易所和银行间市场上市的剩 余期限为0.5 至3 年的国开债组成，采用市值加权计算。 一、指数代码、名称 指数名称：中证1-3 年期国开债指数 指数简称：1-3 年国开债 指数英文名称：CSI 1-3 Year CDB Bond Index 指数英文简称：1-3 Year CDB Bond 指数代码：931008 二、指数基日和基点 该指数以2007 年12 月31 日为基日，以100 点为基点。 三、样本选取方法 中证1-3 年期国开债指数的样本空间由满足以下条件的债券构成： （1 ）债券种类：在交易所市场和银行间市场上市的国开债。 （2 ）债券剩余期限：0.5-3 年之间。 （3 ）付息方式：固定利率付息和一次还本付息。 四、指数计算 1、计算公式 中证1-3 年期国开债指数计算公式为： 报告期样本债券的总市值  报告期债券派息 报告期指数  100 除数 其中，总市值 = ∑（全价×发行量）。 全价=净价+应计利息 取价规则：若有活跃合理报价/成交价格，则取报价/成交价格；若无，则取 中证模型估值价格。 2 、修正公式 当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数， 以保证指数的连续性。修正公式为： 修正前的市值 修正后的市值 原除数 新除数 其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值； 由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的 指数。 3、需要修正的几种情况： （1 ）发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。 （2 ）凡有样本券发生发行量变动，在变动日前修正指数。 （3 ）月末最后一个交易日，将当月样本债券派息从指数中去除。 五、样本调整 1、定期调整 样本每月调整一次，符合选样条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数， 不符合选样条件的老样本每月最后一个交易日之后剔除。 2 、临时调整 满足条件的新发债券自上市次日起进入指数。