第11讲 联立方程模型.ppt

第九章 联立方程模型Simultaneous-Equations Model 教学基本要求 联立方程模型联立方程偏倚的基本概念 模型的分类（2种） 模型的识别（阶条件，秩条件） 模型的估计（工具变量法，二段最小二乘法） The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies §9.1 联立方程模型的概念 已学过的单一方程模型，是用一个方程描述一个经济变量与引起这个变量变化的各个因素之间的单向因果关系。 经济现象是复杂的，经济变量之间存在交错的双向或多项因果关系。这时需要用多个相互联系的方程，才能正确反映复杂的现实经济系统状况。 联立方程模型的概念: 对于实际经济问题，描述变量间联立依存性的方程体系。 联立方程模型的研究对象：经济系统，而不是单个经济活动 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 必须用一组方程才能描述清楚 例：在均衡价格模型中，均衡数量和价格由供、求双方决定。 设:粮食需求量D由消费者的收入水平Y和商品价格P决定， 供给量S由价格P和气候条件W决定， 供、求双方决定了市场均衡数量Q： 一、 联立方程模型中的变量分类 指由模型外变量所决定的变量。 外生变量一般是确定性变量，只能在方程中作解释变量。 如Y、W。 外生变量一般是经济变量、政策变量、虚变量等。 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响，它与随机项不相关。 3. 前定变量（Predetermined Variables） 外生变量、外生滞后变量、内生滞后变量统称为前定变量，或预定变量。 内生变量的滞后值又称为预定内生变量，用以反映经济系统的动态性与连续性。它的取值由模型系统内所预定，但是它不受现期的模型系统内的随机项影响，二者之间是独立的。 预定变量影响现期模型系统中的其他变量，但不受它们影响。因此，只能在现期的方程中做解释变量，与其中的随机项独立。 二、联立方程模型中方程的分类 1. 随机方程式（行为方程式） 方程中含有随机项和未知参数的称为随机方程。 非随机方程式（恒等式方程） 方程中不含随机项和未知参数的称为非随机方程。 包括两种：定义方程或平衡方程。 例：一个简单的宏观经济系统 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 §9.2 联立方程模型的分类 结构模型 (Structural Model) 例： 完备的结构式模型的矩阵表示 若Y—内生变量， X—前定变量， μ—随机项， β—内生变量的结构参数，γ—前定变量的结构参数， 将常数项看成一个外生的虚变量，观测值始终取1，则 2. 简化模型 (Reduced-Form Model) 简化式模型的矩阵形式 该式描述了简化式参数与结构式参数之间的关系，称为参数关系体系。 利用参数关系体系，首先估计简化式参数，然后可以计算得到结构式参数。 从参数关系体系还可以看出，简化式参数反映了先决变量对内生变量的直接与间接影响之和，这是简化式模型的另一个重要作用。 例如，在上述模型中存在如下关系： §9.3 联立方程模型的识别（identification） （一）考察阶条件 （二）考察秩条件 判别方程（5.1）的可识别性 判别方程（5.2）的可识别性 判别方程（5.3）的可识别性 判别方程（5.4）的可识别性 识别情况 方程个数-1 被斥变量的个数 方程号 恰好相等 3-1＝2 3-1＝2 5.1 恰好相等 2-1＝1 3-2＝1 5.2 恰好相等 2-1＝1 3-2＝1 5.3 恰好相等 3-1＝2 3-1＝2 5.4 例5： - λ43 0 0 1 0 -β42 -β41 -β40 5.4 0 - λ32 - λ31 0 1 0 -β31 -β30 5.3 0 - λ22 - λ21 0 -β23 1 0 -β20 5.2 0 0 - λ11 0 -β13 -β12 1 -β10 5.1 X3t X2t X1t Y4t Y3t Y2t Y1t 1 方程号 - λ43 0 0 1 0 -β42 -β41 -β40 5.4 0 - λ32 - λ31 0