第二章 时间序列的预处理 2.ppt

第二章;本章结构;2.1平稳性检验 ;概率分布;特征统计量;平稳时间序列的定义;平稳时间序列的定义;严平稳与宽平稳的关系;平稳时间序列的统计性质 ;自相关系数的性质;平稳时间序列的意义 ;平稳性的检验;平稳性的检验（图检验方法） ;例题;例2.1时序图;例2.1自相关图;例2.2时序图;例2.2 自相关图;例2.3时序图;例2.3自相关图;并不是所有的平稳序列都值得建模，只有那些序列值之间具有密切的相关关系，历史数据对未来的发展有一定的影响的序列，才值得我们花时间去挖掘历史数据中的有效信息，用来预测未来的发展。 若序列值之间没有任何相关性，即该序列是一个没有记忆的序列，过去的行为对将来的发展没有丝毫的影响，这种序列称之为纯随机序列。纯随机序列是没有任何分析价值的序列。 为了确定平稳序列还值不值得分析，还需要对平稳序列进行纯随机性检验。;2.2 纯随机性检验 ;???随机序列的定义;标准正态白噪声序列时序图 ;白噪声序列的性质 ;纯随机性检验 ;Barlett定理 ;假设条件;检验统计量;判别原则;例2.4：标准正态白噪声序列纯随机性检验;检验结果;平稳序列通常具有短期相关性，若序列值之间存在显著的相关关系，通常只存在于延迟时期较短的序列值之间。所以，如果一个平稳序列短期延迟的序列值之间不存在显著的相关关系，通常长期延迟之间也不会存在显著的相关关系。;例2.5;例2.5时序图;例2.5自相关图;例2.5白噪声检验结果;练习