第十章 联立方程模型(计量经济学-北京大学,岳昌君).ppt

第十章：联立方程模型 前面讨论的内容是单一方程模型，用一个方程描述一个经济变量与引起这个变量变化的各个因素之间的关系。解释变量X是因变量Y的原因，其因果关系的单向的。 然而，经济现象是复杂的，因果关系可能是双向的，或者是一果多因，或者一因多果。这时用一个单一方程很难完整的表达，需要用多个相互联系的方程，才能正确反映复杂的现实经济系统状况。 §1 联立方程模型的基本概念 §2 结构式 §3 简化式 §4 递归式 §5、模型识别的概念 一、定义 所谓识别问题，是指能否从所估计的简化式模型系数求出一个结构式方程的参数的数字估计。如果可以，就说该方程是可以识别的（identified）；如果不能，就说所考虑的方程是不可以识别的（unidentified）或不足识别的（underidentified）。 结构方程可以识别又包括两种情况：如果求解结构参数值唯一，则称恰好识别；如果求解结构参数不唯一，则称过度识别。 §6 识别规则 判别方程的可识别性 判别方程的可识别性 判别方程的可识别性 判别方程的可识别性 三、结构方程的可识别性的一般原则 例5的阶条件 注：上述结果只是可识别的必要条件，不是充分条件。还要用秩条件进行检验。 §7 联立方程模型的估计 课后练习 找一个联立方程模型的例子，用Eviews实现 用3SLS回归 用2SLS回归 用工具变量法 - λ43 0 0 1 0 -β42 -β41 -β40 5.4 0 - λ32 - λ31 0 1 0 -β31 -β30 5.3 0 - λ22 - λ21 0 -β23 1 0 -β20 5.2 0 0 - λ11 0 -β13 -β12 1 -β10 5.1 X3t X2t X1t Y4t Y3t Y2t Y1t 1 方程号 - λ43 0 0 1 0 -β42 -β41 -β40 5.4 0 - λ32 - λ31 0 1 0 -β31 -β30 5.3 0 - λ22 - λ21 0 -β23 1 0 -β20 5.2 0 0 - λ11 0 -β13 -β12 1 -β10 5.1 X3t X2t X1t Y4t Y3t Y2t Y1t 1 方程号 - λ43 0 0 1 0 -β42 -β41 -β40 5.4 0 - λ32 - λ31 0 1 0 -β31 -β30 5.3 0 - λ22 - λ21 0 -β23 1 0 -β20 5.2 0 0 - λ11 0 -β13 -β12 1 -β10 5.1 X3t X2t X1t Y4t Y3t Y2t Y1t 1 方程号 - λ43 0 0 1 0 -β42 -β41 -β40 5.4 0 - λ32 - λ31 0 1 0 -β31 -β30 5.3 0 - λ22 - λ21 0 -β23 1 0 -β20 5.2 0 0 - λ11 0 -β13 -β12 1 -β10 5.1 X3t X2t X1t Y4t Y3t Y2t Y1t 1 方程号 - λ43 0 0 1 0 -β42 -β41 -β40 5.4 0 - λ32 - λ31 0 1 0 -β31 -β30 5.3 0 - λ22 - λ21 0 -β23 1 0 -β20 5.2 0 0 - λ11 0 -β13 -β12 1 -β10 5.1 X3t X2t X1t Y4t Y3t Y2t Y1t 1 方程号 K-k ? m-1 不可识别 否 是 R(A) = M-1 不可识别 否 是 K-k = m-1 过度识别 否 是 恰好识别 识别情况 包含的内生变量数－1（m-1） 被排除的前定变量数 （K-k） 方程号 恰好相等 3-1＝2 3-1＝2 5.1 恰好相等 2-1＝1 3-2＝1 5.2 恰好相等 2-1＝1 3-2＝1 5.3 恰好相等 3-1＝2 3-1＝2 5.4 过度识别 可以求解：不唯一 恰好识别 可以求解：唯一 不可识别 不能求解 识别状态 结构参数求解情况