计量经济学-第九章-联立方程模型.ppt

计量经济学 授课人：田立法 教材：张晓峒《计量经济学基础（第3版）》 授课班级：金融0905、0906，信用0901 公共信箱：sd_jiliang_2011@163.com tianlifa 第九章 联立方程模型 第一节 联立方程模型的概念 第一节 联立方程模型的概念 第一节 联立方程模型的概念 第一节 联立方程模型的概念 第二节 联立方程模型的分类 第二节 联立方程模型的分类 第二节 联立方程模型的分类 第二节 联立方程模型的分类 第二节 联立方程模型的分类 第三节 联立方程模型的识别 第三节 联立方程模型的识别 第四节 联立方程模型识别的条件 第四节 联立方程模型识别的条件 第四节 联立方程模型识别的条件 第四节 联立方程模型识别的条件 第四节 联立方程模型识别的条件 第四节 联立方程模型识别的条件 第四节 联立方程模型识别的条件 第四节 联立方程模型识别的条件 第四节 联立方程模型识别的条件 第四节 联立方程模型识别的条件 第五节 联立方程模型的估计 第五节 联立方程模型的估计 第五节 联立方程模型的估计 第五节 联立方程模型的估计 第五节 联立方程模型的估计 第五节 联立方程模型的估计 第五节 联立方程模型的估计 第五节 联立方程模型的估计 第五节 联立方程模型的估计 第五节 联立方程模型的估计 第五节 联立方程模型的估计 第五节 联立方程模型的估计 第五节 联立方程模型的估计 第五节 联立方程模型的估计 第五节 联立方程模型的估计 第五节 联立方程模型的估计 第六节 案例分析 第六节 案例分析 第六节 案例分析 第六节 案例分析 第六节 案例分析 4. 举例——间接最小二乘法与两阶段最小二乘法 对联立方程模型 其中 ——内生变量； ——外生变量。 采用间接最小二乘法求第一个方程结构参数的估计 值，采用两阶段最小二乘法求第二个方程结构参数的 估计值。 4. 举例——间接最小二乘法与两阶段最小二乘法 在求结构方程的参数之前，需要首先判断其识别 性。如果结构方程是恰好识别的，采用间接最小二乘 法较为合适；如果结构方程是过度识别的，则采用两 阶段最小二乘法更为合适。 下面，采用阶条件和秩条件识别结构方程模型。 4. 举例——间接最小二乘法与两阶段最小二乘法 首先，给出结构方程模型的一般形式： 则结构参数矩阵为： 4. 举例——间接最小二乘法与两阶段最小二乘法 (1) 第一个方程。 因 ，故 阶条件成立，且取等号，方程有可能恰好识别 删去矩阵 中的第1行和第1、2、3、4各 列，得到子矩阵： 子矩阵的秩为： 可见，秩条件成立。 故，第一个方程可识别，且恰好识别。 4. 举例——间接最小二乘法与两阶段最小二乘法 (2) 第二个方程。 因 ，故 阶条件成立，且取大于号，方程有可能过度识别 删去矩阵 中的第2行和第1、2、5各列， 得到子矩阵： 子矩阵的秩为： 可见，秩条件成立。 故，第二个方程可识别，且过度识别。 4. 举例——间接最小二乘法与两阶段最小二乘法 (1) 第一个方程。采用间接最小二乘法 首先，将第二个方程代入第一个方程，求其简化 形式 然后，将第一个方程代入第二个方程，求其简化 形式 4. 举例——间接最小二乘法与两阶段最小二乘法 (1) 第一个方程。采用间接最小二乘法 由参数的关系式： 　　 　　解得： 4. 举例——间接最小二乘法与两阶段最小二乘法 (２) 第二个方程。采用两阶段最小二乘法 在第二个方程中，　是预定内生变量，故需要首先 求出 的估计值。对 的简化方程 应用最小二乘法回归得 代入第二个方程，得 应用最小二乘法可求得参数 的估计值 。 例 9.7 天津市1978~2000年居民消费 、政府消费 、资本形成总额 、国民收入 ，数据如表9.1 所示。 消费方程 投资方程 收入方程 其中，收入方程不必识别；投资方程可直接回归； 消费方程存在内生变量作解释变量，故需要识别