计量经济学第六章 联立方程计量经济模型理论方法.ppt

间接最小二乘的估计过程 由简化式参数估计量，得到结构参数估计值： 二阶段最小二乘法 2SLS是应用最多的单方程估计方法 IV和ILS一般只适用于联立方程模型中恰好识别的结构方程的估计。 在实际的联立方程模型中，恰好识别的结构方程很少出现，一般情况下结构方程都是过度识别的。 2SLS是一种既适用于恰好识别的结构方程，又适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法。 2SLS的方法步骤 第一阶段：对内生解释变量的简化式方程使用OLS。得到： 用估计量代替结构方程中的内生解释变量，得到新 的模型： 第二阶段：对变换了的结构方程应用OLS估计，得到的参数估计量即为原结构方程参数的二阶段最小二乘估计量。 采用二阶段最小二乘得到的结构方程的参数估计量在小样本下是有偏的，在大样本下是渐进无偏的。 二阶段最小二乘估计量也是一种工具变量法。如果用Y0的估计量作为工具变量，按照工具变量方法的估计过程，应该得到如下的结构参数估计量： 2SLS的方法步骤 系统估计方法—3SLS 三阶段最小二乘法的主要步骤是： 利用OLS法估计内生变量的简化式方程，并计算出内生变量的估计值； 以内生变量的估计值替代每个结构方程解释变量中的内生变量，再用OLS方法估计变量替换后的结构方程，求得结构参数的2SLS估计； 利用估计的结构方程式，计算每个方程的残差向量，进而得到误差项的方差—协方差矩阵的估计量，然后用广义最小二乘（GLS）估计出结构参数 简单宏观经济模型实例演示 ⒈模型 消费方程是恰好识别的；投资方程是过度识别的； 模型是可以识别的; 数据来源于《中国统计年鉴》（2003） 案例：用狭义的工具变量法估计消费方程 用Gt作为Yt的工具变量 估计结果显示 3、用间接最小二乘法估计消费方程 C简化式模型估计结果 Y简化式模型估计结果 4、用两阶段最小二乘法估计消费方程 比较上述消费方程的3种估计结果，证明这3种方法对于恰好识别的结构方程是等价的。估计量的差别只是很小的计算误差。 代替原消费方程中的Yt，应用OLS估计 第2阶段估计结果 5、用两阶段最小二乘法估计投资方程 投资方程是过度识别的结构方程，只能用2SLS估计。估计过程与上述2SLS估计消费方程的过程相同。得到投资方程的参数估计量为： 至此，完成了该模型系统的估计。 2SLS第2阶段估计结果 构建系统对话窗口：object/new object/system 设定系统对话框： cs=c(11)+c(12)*y+c(13)*cs(-1) i=c(21)+c(22)*y inst cs(-1) g · 选择工具条上的estimate/three-stage least squares 模型系统检验 view/residuals/graph 用系统方法（3SLS）—估计模型 用系统方法（3SLS）—估计模型 模型的检验 包括单方程检验和方程系统的检验。 凡是在单方程模型中必须进行的各项检验，对于联立方程模型中的结构方程，以及应用2SLS或3SLS方法过程中的简化式方程，都是适用的和需要的。 模型系统的检验主要包括： ⒈拟合效果检验 常用的判断模型系统拟合效果的检验统计量是“均方百分比误差”，用RMS表示。 当RMSi=0，表示第i个内生变量估计值与观测值完全拟合。 一般地，在g个内生变量中，RMS5%的变量数目占70%以上，并且每个变量的RMS不大于10%，则认为模型系统总体拟合效果较好。 ⒉预测性能检验 如果样本期之外的某个时间截面上的内生变量实际观测值已经知道，这就有条件对模型系统进行预测检验。 将该时间截面上的先决变量实际观测值代入模型，计算所有内生变量预测值，并计算其相对误差。 一般认为，RE5%的变量数目占70%以上，并且每个变 量的相对误差不大于10%，则认为模型系统总体预测性 能较好。 ⒊方程间误差传递检验 寻找模型中描述主要经济行为主体的经济活动过程的关键路径。 在关键路径上进行误差传递分析，可以检验总体模型的模拟优度和预测精度。 例如，计算： 称为冯诺曼比，如果误差在方程之间没有传递，该 比值为0。 ⒋样本点间误差传递检验 在联立方程模型系统中，由于经济系统的动态性，决定了有一定数量的滞后内生变量。 由于滞后内生变量的存在，使得模型预测误差不仅在方程之间传递，而且在不同的时间截面之间，即样本点之间传递。 必须对模型进行滚动预测检验。 给定t=1时的所有先决变量的观测值，包括滞后内生变量，求解方程组，得到内生变量Y1的预测值； 对于t=2，只外生给定外生变量的观测值，滞后内生变量则以前一时期的预测值代替，求解方程组，得到内生变量Y2的预测值； 逐年