量化交易规则与历史回测v1.3.ppt

量化交易规则 规则一：资金10等份，单次下单1等份，单支个股最多2等份。 规则二：避开四种买入形态（阴K线阻挡、M双头右侧阴K线、峰顶长上影、一字跌停） --阴K线阻挡、一字跌停可由电脑甄别。 阴K线阻挡：20周周期内的阴K线阴挡（图）; M双头右侧阴线：双头顶阴线及颈线破位阴线（图）; 峰顶长上影：底部起涨涨幅100%,顶部多根长上影滞涨（图）; 一字跌停：开盘超跌6%或一字跌停形态（图）。 规则三：周内买入日最低价为周内日1/2仓卖出价，到价卖出； 周内买入日最低价以下-2%为周内止损价；到价清仓止损。 规则四：买入日最低价为周最低价，次周跌破买入周最低价，1/2仓卖出；次周跌破买入周最低价以下-2%,清仓止损。 规则五：买入次周周五收盘前3分钟市价（五档即成）止盈。 注：规则一、二由电脑预警和人为判断（避开四种买入形态）； 规则三、四、五由电脑自动执行卖出、止损及止盈。 阴K线阻挡（1） 买入规则：当处于平台整理时，电脑预警信号发出（周K线绿色一字线），若信号价位在前20周任一周阴K线的实体内，则以周阴K线底部为买入价位；不到周阴K线底部不介入。 阴K线阻挡（2） 买入规则：当处于上升通道（突破平台整理或一顶比一顶高），预警信号发出（周K线绿色一字线），若信号价位在前20周任一周阴K线的实体内，则以最接近绿一字线的周阴收阳开K线底部为买入价位（买入价位仍在20周期内的前顶或前期平台阴线实体内）；不到最接近绿一字线的周阴收阳开K线底部，不介入。（此操作买入需谨慎！建议在动态M10\M20位置参考买点） M双头右侧阴线 注：当不突破前顶的M头右侧长阴K线，虽有预警信号发生，不宜介入。 峰顶长上影 注：从一个明确的底部起涨，涨幅超过100%，顶部有一根长上影（6%-10%）,虽有预警信号发出，不宜介入；在涨幅没有超过100%，以周长上影K线的底部向下以同等上影幅度向下延伸，在预警信号线及以下买入。 一字跌停 注：周线出现买入预警信号，日线是超跌形态（开盘价跌幅6%或一字跌停），勿介入，在周内日线非超跌形态，参考前期标杆阴K线或平台底买入。 量化交易6年历史回测展示（1） 量化交易6年历史回测展示（2） 量化交易6年历史回测展示（3） 量化交易6年历史回测展示（4） 量化交易6年历史回测展示（5） 量化交易6年历史回测展示（6） 量化交易6年历史回测统计 盈、亏数接近5:5比例（不要被盈亏数量误导） 尽可能多的交易（交易次数越多，获利越多） 有舍有得，即时止损，缓一周止盈（小舍大得） 高仓位，低风险（只要有交易机会，分仓打满；永不错过的小止损） 高致胜概率（久赌必赢） 量化交易历史回测展示 标杆阴K线平台量化画线 只参与有明确平台的标杆阴K线组合。 标杆阴K线平台量化画线 只参与有明确平台的标杆阴K线组合。 量化自动交易 20%人工甄选+80%计算机自动交易 人工甄选（20%） -一台计算机接收预警信号；人工判定避开四种买入形态，在另一台计算机上画线预警（目的1、确认可买入；目的2、比预警价位低的买入价格）。 计算机自动交易（80%） -画线预警触发计算机自动执行买入交易指令； -依据止损、止盈条件自动执行卖出交易指令。 -自动分仓（自动资金管理）。 注：止损、止盈条件详见量化交易规则三、四、五。 人工负责买入判定，计算机自动执行买入卖出指令。 大数据数量分析（后期） 统计买点日与上一日的跌幅区间； 统计买点在交易日的某个时段比例； 统计某组K线形态的成功与失败概率； 统计全年失败与成功的操作比例； 统计主动卖出、止损的次数与比例； 统计全年成功与失败比例与盈利率关系； 预警股票池数量与平台量化画线触发机制； （当股票池低于一定数量时，触发平台量化画线预警交易） 案例分析(1) 即时止损 截短亏损， （Cut loss short，） 案例分析(2) 缓一周止盈 让利润奔跑！ （Let profit run!） 案例分析(3) 平台画线 谢 谢！ 量化交易规则与历史回测 V1.3 大鼠 概述 量化交易规则 量化交易历史回测展示 标杆阴K线平台量化画线 量化自动交易 大数据数量分析(后期) 案例分析 周线 日线 亏损数量（支）： 71（47%） 盈利数量（支）： 80（53%） 亏损比例合计： 227%(22.7万) 盈利比例合计： 724%（72.4万） 盈利/亏损比例： 724/227=3.19（倍） 亏损数量（支）： 41（47%） 盈利数量（支）： 46（53%） 亏损比例合计： 129%（12.9万） 盈利比例合计： 379%（37.9万） 盈利/亏损比例：