华融现金增利货币市场基金2017年第1季度报告.PDF

华融现金增利货币市场基金2017 年第1 季度报告 2017-03-31 基金管理人：华融证券股份有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2017-04-25 目录全部展开 目录全部收拢 重要提示 基金产品概况 基金基本情况 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内基金的业绩表现 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 报告期债券回购融资情况 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 投资组合平均剩余期限基本情况 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 “影子定价”与 “摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本报告期内本基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券说明 受到调查以及处罚情况 期末其他各项资产构成 投资组合报告附注的其他文字描述部分 开放式基金份额变动 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 影响投资者决策的其他重要信息 备查文件目录 备查文件目录 存放地点 查阅方式 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年4 月20 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至3 月31 日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 华融现金增利货币 场内简称 基金主代码 000785 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014-09-16 报告期末基金份额总额 366,046,453.07 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资 回报，力争实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金的投资将以资产的安全性和流动性控制为基本原则，力求在对国内外宏观经济走势、 货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配 置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益 低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 华融证券股份有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属3 级基金的基金简称 华融现金增利A 华融现金增利B 华融现金增利C 下属3 级基金的场内简称 下属3 级基金的交易代码 000785 000786 000787 报告期末下属3 级基金的份额总额 7,928,119.54 348,868,091.47 9,250,242.06 主要财务指标 单位：人民币元 项目 主基金(元) A(元) 2017-01-01 - 2017-03-31 B(元) 2017-01-01 - 2017-03-31 C(元) 2017-01-01 - 2017-03-31 本期已实现收益 63,264.60 2,972,553.22 43,431.86 本期利润 63,