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[Table_Summary] 市场震荡分化,中证 500 套利机会出现
[Table_Summary]
市场震荡分化，中证500 套利机会出现
指数期货基差跟踪报告 金融工程定期报告
方正证券研究所证券研究报告
2017.07.12
[TABLE_ANALYSISINFO]
金融工程首席分析师： 高子剑
执业证书编号： S1220514090003 投资要点
E-mail ： gaozijian@
本周市场回顾：
本周（上周三至本周三）市场表现分化，沪深300 下跌0.02%，
[Table_Auhor] 中证500 下跌0.98%，上证50 上涨0.67%。
沪深300 指数期货基差跟踪:
截至7 月12 日收盘，IF1707贴水20.02 点，IF1708贴水36.02
点，IF1709贴水54.22 点，IF1712贴水86.32 点。所有合约均
无明显套利机会。
中证500 指数期货基差跟踪:
截至7 月12 日收盘，IC1707 贴水47.59 点，IC1708贴水91.79
点，IC1709贴水 157.79 点，IC1712贴水267.59 点。7 月，8
月，9 月和12 月合约的套利收益分别达到了11.28%、2.44%、
3.00%和0.19%。
上证50 指数期货基差跟踪：
截至7 月12 日收盘，IH1707贴水10.74 点，IH1708贴水16.34
点，IH1709贴水21.94 点，IH1712贴水34.14 点。所有合约均
无明显套利机会。
合约 IF1707 IF1708 IF1709 IF1712
理论基差 -8.20 -7.27 -1.54 24.22
实际基差 -20.02 -36.02 -54.22 -86.82
合约 IC1707 IC1708 IC1709 IC1712
理论基差 -0.54 10.17 22.74 65.91
实际基差 -47.59 -91.79 -157.79 -267.59
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