CFETS-NEX2017.07.21人民币回购及NCD.PDF

CFETS-NEX 2017.07.21 人民币回购及NCD 货币市场： 周五，质押式回购市场共成交21310.31 亿元，交易量较上一交易日减少2.195%，具体成交如下： 中国央行公开市场将进行1000 亿元7 天期逆回购操作，400 亿元14 天期逆回购操作。央行公开市场今日无逆回购到期。 今日资金早盘较昨日稍有宽松，隔夜3.29%融出给直连和大机构，但大行融出较少，非银4.0%融出。7 天4.1%主要为非银融出， 价格在4.1%左右。14 天非银和银行都有融出，价格在4.4%-4.5%左右。21 天大行在融出，价格在4.5%左右。1个月资金融出在4.5% 左右，需求寥寥。 午盘回来，隔夜资金仍然较为紧缺，少数银行和非银机构隔夜需求仍然没有得到满足。14 天和21 天需求较少，成交也较少。临 近尾盘，隔夜大量融出，呈现宽松态势。 隔夜加权价格比昨日下降6.97bp，成交量也减少180 亿元，7 天加权价格比昨日下降16bp，21 天加权价格比昨日下降34bp，1 个 月比昨日下降3.51bp。 存单市场： 明日一级存单定制方面：今天一级发行价格较昨日相平，具体来看：股份制存单1个月发行在3.40%左右，3 个月发行在4.15%左 右，较昨日下降5 个bp，6 个月发行在4.25%-4.30%左右，9 个月发行在4.30%左右，1 年发行在4.30%左右。评级较低的存单：1个 月AA 发在4.0%，3 个月AA 发行在4.35%，AA-发行在4.40%。6 个月AA+发行在4.45 左右，AA 发行在4.5%-4.6%。9 个月AA+发行在 4.5%，AA 发行在4.55%。1 年AA 发行在4.65%左右。 二级存单交易方面：今日二级成交较为活跃，短期成交相对较多。月内到期的AAA 存单成交在3.5%左右，3 个月内的AAA 存单成 交在3.9%左右。长期成交较少，9 个月成交在4.6%左右，1 年AAA 成交在4.5%左右。 外币拆借市场 今日境内外币拆借短期均衡偏松，不跨月期限交投活跃，一个月以上期限卖盘相对薄弱，买盘踊跃。隔夜美金交投主要集中于1.20 附近，一周美 金双边报1.40/1.50，1.40 附近有大量成交。两周跨月美金双边报1.60/1.70，一个月双边报1.80/1.90。两个月买盘报2.00-2.10，三个月买盘报 2.10-2.20，六个月双边报2.35/2.45，九个月买盘报2.40-2.50，一年买盘报2.60-2.70。(Chelsea Fu) 境内外币拆借市场美元收盘价格 USD Bid Ask O/N 1.15 1.20 1W 1.40 1.50 1M 1.80 1.90 3M 2.15 2.25 6M 2.40 2.50 1Y 2.60 2.70 附：境外各币种全期限拆借价格 币种 1W 2W 1S 3S 6S 1Y USD 1.30 1.42 1.60