第1章 金融计量学介绍课件.ppt

《金融计量经济学》《Fiance Econometrics》;主讲教师：朱荣明 办公地点： E-mail:spy992@ ;一、课程说明 ⑴ 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的金融计量经济学应用模型。 ⑵ 先修课程 金融学、货币银行学、概率论与数理统计、应用数理统计，经典计量经学。;（3）教材 《金融计量经济学——时间序列分析视角》，张成思著，东北财经大学出版社2008年。 《金融计量学实验》曲青青主编，东北财经大学出版社2008年8月出版 （4）参考资料 参考书 米尔斯著，《金融时间序列的经济计量学模型》经济科学出版社 《经济计量学手册》章节，Introductory Econometrics for Finance Chris Brooks 剑桥大学出版社 周国富著《金融计量学：资产定价实证分析》北京大学出版社 Andrew lo等《金融市场的经济计量学》上海财经大学出版社 Hendry著 《动态经济计量学》上海人民出版社 弗朗西斯著《商业和经济预测中的时间序列模型》中国人民大学出版社 《 No Linear Econometric Modeling in Time series Analysis》 剑桥大学出版社 汉密尔顿《时间序列分析》中国社会科学出版社 陆懋祖《高等时间序列经济计量学》上海人民出版社 张晓峒《计量经济分析》经济科学出版社 ;代表性刊物 《Journal of Financial Econometrics》 《Journal of Finance》 《Journal of Financial Economics》 《Review of Financial Studies》 《Financial Analysis Journal》 《Journal of financial and Quantitative Analysis》 《Econometrica 》 《Journal of Business》 《Journal of Empirical Finance》 《Financial Management》 《经济研究》、 《中国社会科学》、《金融研究》 、《统计研究》、《数理统计与管理》 ;金融数据的来源 国际金融统计IFS 中国人民银行统计季报 证券公司网址 ;金融计量经济学研究报告的网址 及各国中央银行网址 学院资料室中的中、英文学术期刊 ;（5??教学方法与考核 教学方式：课堂学习、讨论 考核方式： 考试 (70 ％) 、 作业（包括实验报告） (20％) 平时表现(10％) ;第一章金融计量学介绍;本章要点;第一节 金融计量学的含义及建模步骤;（1）经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者;经典计量经济学在理论方法方面特征： ⑴ 模型类型——随机模型； ⑵ 模型导向——理论导向； ⑶ 模型结构——线性或者可以化为线性，因果分析，解释 变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数； ⑷ 数据类型——以时间序列数据或者截面数据为 样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量； ⑸ 估计方法——仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者 最大似然方法估计模型。;经典计量经济学在应用方面的特征是： ⑴ 应用模型方法论基础——实证分析、经验分析、归纳； ⑵ 应用模型的功能——结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展； ⑶ 应用模型的领域——传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。;（2）非经典计量经济学 一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。 主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。 ;非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。;非 经典计量经济学 ;计量经济学; 计量经济学：利用数学、统计学、计算机、经济理论研究