金融风险管理-新改第六章课件.ppt

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金融风险管理-新改第六章课件

历史模拟法 蒙地卡罗模拟法 ;*6.1.1 历史模拟法简介有;*例子(历史模拟法)国内债券的;*影响风险值的重点(历史模拟法;*6.1.2 历史模拟法步骤卓;*图6.1 以历史模拟法算出风;*6.1.3 历史模拟法的实例;*计算实例根据过去101日鸿海;*6.1.4 历史模拟法的特点;*优点:简单而且容易了解 计算;*优点:不需要加诸资产报酬的假;*优点:不需分配的假设 历史模;*优点:完全评价法 不需要类似;*缺点:资料的质量与代表性 庞;*缺点:极端事件的损失不易模拟;*缺点:因子的变动假设未来风险;*缺点:资料选取的长度 虽然资;*6.1.5 改进的方法技巧包;*指数加权移动平均法 类似前一;*指数加权移动平均法Boudo;*拔靴复制法 由Efron(1;*拔靴复制法优点不必假设母体的;*拔靴复制法的步骤 将201笔;*拔靴复制法取样的方式拔靴复制;*6.2.1 蒙地卡罗模拟法简;*6.2.2 蒙地卡罗模拟法步;*图6.2以蒙地卡罗模拟法算出;*蒙地卡罗模拟法步骤 2设???标;*浅谈几何布朗运动 公元182;*蒙地卡罗模拟法步骤 3绰逢敖;*蒙地卡罗模拟法步骤 4拐妨匆;*6.3 回朔测试回朔测试的目;*6.2.3 蒙地卡罗模拟法的;*图6.3 回朔测试中的穿透判;*6.4 压力测试压力测试也就;*敏感度分析 每次只改变一个风;*历史情境法 利用某一种过去市;*虚设情境分析 情境不见得在过;*图6.4 压力测试的流程原来;*表6.1 风险值估算方法的比

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