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金融时间序列分析 第2部分 时间序列分析基础3 波动率模型课件
金融时间序列分析 ;波动率模型 善辩梳别傀项侥缸弹;（一）问题的提出 ;1995-2000年日元兑美元;这种序列的特征是：（1）过程的;高峰厚尾分布曲线 正态分布曲线;显然现期方差与前期的“波动”有;（二）自回归条件异方差模型（A;的条件期望是： 的;其中： 是一新的;考虑 k 变量回归模型（或AR;均值方程 条件均值模型注意：表;例 ARCH(1)模型为;三、ARCH模型的性质1、 ;因为 是平;2、令则 是白;这样过程 ;宋诈狡摇系颖硝帝唬汤悠踏叮宣峙;四、ARCH模型的建立ARCH;（2）计算出残差值检验残差的平;注意： D.W统计量检验的不;QLB统计量(Ljung-Bo;4、计算QLB统计量T为样本容;拉格朗日乘数检验(LM检验)法;4、检验统计量：LM=T R2;2、识别ARCH模型的阶数，估;3、检验ARCH模型对于ARC;（三）GARCH模型一、ARC;称注：GARCH模型的优点在于;三、GARCH模型的另一种定义;四、GARCH模型的性质1、当;五、GARCH(1,1)模型2;3、GARCH(1,1)模型与;所以令则 是白噪;5、GARCH(1,1) 模型;向前多步预测：事实上，因为注意;反复迭代可得当 ;非对称模型 资产;上式表明：好消息 ;二、EGARCH模型 (指数G;在Eviews中，条件方差方程;ARCH-M模型(ARCH均值;其中g( )是条件方差的函数;随机波动率模型（SV模型）模型;身梨潮假左日拥涩洛汹蜀夏卖醉漱
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