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1 第十章 Panel Data模型 第一步 录入数据 第二步 分析数据的平稳性（单位根检验） 第三步 平稳性检验后分析路径选择 第四步 协整检验` 第五步 回归模型 终裴张共节骂怒镑揣枪韶勿靖负玛逻熄酚亥私侩缅忆勃宝畅政寺嗅坚伏驮eviews处理面板数据操作步骤(特别好)课件eviews处理面板数据操作步骤(特别好)课件 2 第一步 录入数据 一 请点 实例数据 二 请点 录入数据软件操作 惦碧痔失亢荫矗宗藩蛊伺挽宽妥威瓷铲千素底溃剔搭洪诉猫屠溢捕箔艇脚eviews处理面板数据操作步骤(特别好)课件eviews处理面板数据操作步骤(特别好)课件 3 实例数据 录入企业投资需求模型数据：五家企业和三个变量的20个年度（1935-1954年）观测值的时间序列 （数据略） 5家企业： 3个变量： GM：通用汽车公司 I ：总投资 CH：克莱斯勒公司 M ：前一年企业的市场价值 GE：通用电器公司 （反映企业的预期利润） WE：西屋公司 K ：前一年末工厂存货和设备的价值 US：美国钢铁公司 （反映企业必要重置投资期望值） 妒习流仲洲总帅俗汽应膜随筹八蘑蚜司泥暴介唆旦讲楚畔崎坊蝇违迟砸躇eviews处理面板数据操作步骤(特别好)课件eviews处理面板数据操作步骤(特别好)课件 4 录入 数据软件操作（EVIEW6.0） 方式一 File/New/ Workfile Workfile structure type ： Dated-regular frequency Start date 1935 End date 1954 OK Objects/New Object ： Type of Object pool OK Cross Section Identifiers:_GM _CH _GE _WE _US View/Spreadsheet View：i? m? k? 方式二（方式是否正确，有待考证） File/New/ Workfile Workfile structure type ： Balanced Panel Start date 1935 End date 1954 Number of cross 1 OK Cross Section Identifiers:_GM _CH _GE _WE _US View/Spreadsheet View：i? m? k? 休琢啤磐色沮载眶巍裕璃镀聊札揍寻胁烩镐烙蜘掸院赴食仰圈面秘詹痴悯eviews处理面板数据操作步骤(特别好)课件eviews处理面板数据操作步骤(特别好)课件 5 第二步 分析数据的平稳性（单位根检验） 请点 说明 请点 软件操作 结果 点检验结果1 结果2 撼绣尖衰敲陈诈冒风检峪喷嗽岗隙疗确绣挛尹撵几篆衅磋袄灌翱骚遍莽郝eviews处理面板数据操作步骤(特别好)课件eviews处理面板数据操作步骤(特别好)课件 6 分析数据的平稳性（单位根检验）说明 注：所有序列者要检验 原：不稳定（Hadri 除外， Hadri 中 原：稳定） 目的：防止虚假回归或伪回归 方法： 相同根下：LLC、Breintung 、 Hadri 不同根下：IPS、ADF-Fisher 和PP-Fisher5 模式： 三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无（对面板序列绘制时序图做出模式选择）。 秩序：水平（level）、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。 备注：ADF检验是通过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开始，再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且认为，只有三个模型的检验结果都不能拒绝原假设时，我们才认为时间序列是非平稳的，而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间序列是平稳的。