基于HKKP估计的商业银行操作风险估计.pdfVIP

第 卷第 期 总第 期 系 统 工 程 )% * ( ,# + ?@62)%1A@2* 年 月 )##* * BCDEFGDHIJ5IFFK5IJ LMI21)##* 文章编号!##$%#’()##*+#*$##,’$#* 基于-../估计的商业银行操作风险估计0 1) 高丽君 李建平 徐伟宣 陈建明 1 1 1 中国科学院 科技政策与管理科学研究所 北京 (2 1 ###’#3 中国科学院 研究生院 北京 )2 1 ###’#+ 摘 要 对于商业银行而言 操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险 本文利用极值理论 ! 1 4 对中国商业银行操作损失极端值分布进行估计 针对尾参数估计的采用传统 估计对小样本数据容易产生 1 -566 偏倚的情况 提出了采用 估计的改进 小样本无偏估计的 估计来估计操作损失的尾参数 针对 1 -566 77 -../ 1 由于阈值确定不准确导致结果偏差大的情况 采用最小化估计的累计概率分布与经验累计概率分布平均平 1 方误差的方法确定较精确的阈值 估计出给定置信水平下操作风险损失的分位数 从而使得中国商业银行操 1 1 作风险监管资本的测定成为可能4 关键词 操作风险 极值理论 估计 广义极值分布 极大似然估计 ! 3 3 3 3 -../ 中图分类号!’9# 文献标识码! 8 : 的之一 是为确定为操作风险而分配的监管资本 这要求 引言 1 1 计算出给定置信水平之下操作风险的分位数 银行度量操 4 作风险 最关注的是可能影响银行生存发展的低频高危损 操作风险是金融机构需要面对的主要风险之一 操作 1 4 失事件 本文针对中国操作损失数据奇 操作风险损失事 风险是指在金融机构内由于顾客 不足的内部控制 系统 4 ; ;