基于区间规划的投资组合模型.pdfVIP

第29卷第5期 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2010年10月 、厂01．29 No．5 Journalof Technical Science) Oct． 2010 Liaoning University(Natural 文章编号：1008-0562(2010)05—0835-04 基于区间规划的投资组合模型 陈国华，廖小莲 (湖南人文科技学院数学系，湖南娄底，417000) 摘要：为了研究不确定环境下的投资组合问题，将模糊区间集合的概念引入投资组合模型中，利用证券组合投 资的收益率极大化为目标，以投资组合模型中的卢值和流动性为约束建立了一种区间规划投资组合模型(IM[3L)， 利用区间数知识把区间规划投资组合模型(IM[3L)转化为带参数的线性规划模型，该方法对投资者具有一定的参 考价值和指导意义。 关键词：投资组合选择模型；区间规划；口约束；流动性 中图分类号：0 830．59 文献标识码：A 221；F A for selectionbasedon model interval portfolio programming CHENGuohua，LIAOXiaolian of InstituteofHumanitiesScienceand (DepartmentMathematics，Hunan Technology， Loudi41 7000，China) Abstract：Inorderto the of selectionunder intervalset studyproblemportfolio uncertaintyenvironment，afuzzy was to selectionmodel．Tomaximizethe rateofa underconstraints appliedportfolio profit securityportfolio offl and interval selectionmodelwas liquidity，anprogrammingportfolio wastransformedinto linear meansofthe ofintervalnumbers．Thismethod parameterprogrammingby knowledge demonstratesitsvalueand toinvestors． significance selection model；interval Keywords：portfolio programming；8constraint；liquidity 引 言 对预期收益和风险区间化得到了一种区间二次凸 规划模糊投资组合模型；文献[6】讨论了基于遗憾函 Markowitz的M．V组合理论强调对证券组合总数的收益率为区间数的模糊投资组合模糊规划模 风险的分析，合理解释了投资分散现象。与M—V理 型；文献【7】引进模糊进化规划讨论了模糊投资组合 论