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2017-08-12 发布于北京
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基于模糊时间序列的投资组合折中规划.pdf

第30卷第6期东北大学学报(自然科学版) Vd．30．No．6 of 009 2009年6月 JournalNortheastem Science) Jun．2 University(Natural 基于模糊时间序列的投资组合折中规划庄新田，刘洋，池丽旭 (东北大学工商管理学院．辽宁沈阳110004) 摘要：通过建立证券价格为梯形模糊数的模糊时间序列预测证券价格，并以预测值与购买价格的比值衡量投资收益，以预测收益低于期望值的半绝对偏差计量投资风险，建立二目标投资规划模型，采用折中规划的方法求解，与均值一绝对偏差模型投资组合效果进行对比．对15只上证50指标股进行实证分析表明：折中规划可以根据市场的运行趋势进行投资决策，并且可以避免均值一绝对偏差二目标规划在严格数据约束下的无效解问题．关键词：模糊时间序列；梯形模糊数；半绝对偏差函数；折中规划中图分类号：F830．91 文献标识码：A 文章编号：1005—3026(2009)06．0901—04 Portfolio on Time Based CompromiseProgrammingFuzzy Series ZHUANG Li．XU X／n．tian。LIU Yang。CHI ofBusiness (School Administration，Northeastern University，Shenyang Yang，E-mail：hawk8029@gmail．o。t11) isset toforecastsecurities isa Abstract：Atimeseries the trapezoidal fuzzy up price，which fuzzy number．andthe ofreturnoninvestmentiSmeasuredintheratioofforecastedvaluetO forecasting ofsecurities．Themodelissolved basedonthe price purchasing bycompromiseprogramming modeland withtheeffectof intermsofmean-absolute double—object mmpared portfolio fromSsE deviations．An iSthereforemadefor15stocks OUt 50 empiricalanalysis picked indexing stocks．Therevealedthatthe isavailablefor of r