基于贝叶斯网络的操作风险预警机制研究.pdfVIP

管 理 工 程 学 报 JournalofIndustrial Management 2008年第4期 V01．22．No．4 Engineering／Engineering 基于贝叶斯网络的操作风险预警机制研究 陆 静1，唐小我2 (1．重庆大学经济与工商管理学院，重庆400030；2．电子科技大学管理学院，四川成都610054) 摘要：鉴于商业银行的操作风险管理具有样本量小、结构复杂等特点，较难运用传统方法构建风险预警系统， 本文采用贝叶斯网络。研究了商业银行操作风险预警系统的建模过程并根据我国商业银行操作风险的外部数据给 出了算例。通过构建由关键风险指标和关键风险诱因组成的商业银行操作风险拓扑结构，本文分析了各类风险指 标对操作风险的作用形式，在对各类节点赋值的基础上，通过贝叶斯推理，建立起商业银行操作风险的预警系 统。以便在出现可能导致巨额损失时，商业银行能够及时采取措施化解操作风险。 关键词：贝叶斯网络；操作风险；风险管理 中图分类号：F830．33文献标识码：A 文章编号：1004．6062(2008)04．0056．06 O 引言 风险。至于如何预计操作风险发生的可能性，并建立相应的 商业银行的操作风险是指由不完善或有问题的内部程 预警机制，几乎没有涉及。此外，由于国际银行业及其监管 序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险，包括法律风 机构对操作风险关注的时间较短，并且操作风险管理过程具 险．但不包括策略风险和声誉风险。尽管操作风险是商业银 有损失事件记录的样本量小、信息不完全等特点，所以，有关 行诞生以来就面临的风险之一，但无论在理论上还是在实践 操作风险预警机制的研究尚属于不确定信息下的小样本决 中都没有引起足够的重视。实际上，长期以来，国际银行业 策问题，决策过程具有较高的复杂性和不确定性，难以采用 一直将信用风险、市场风险、利率风险以及流动性风险视为 传统方法建立预警系统。 Networks，BN)近年来在人工智 经营中的主要风险，并相继开发出较为成熟的VaR、KMV、 贝叶斯网络方法(Bayesian 能和数据挖掘中得到了广泛的应用，它较好地揭示了客观事 CreditRisk和CPV等风险分析与计量模型；银行监管部门也 没有对操作风险提出较高的要求，如1988年颁布的巴塞尔件之间的条件概率分布与因果联系，是对不确定性问题进行 银行监管协议仅仅针对信用风险和市场风险提出了资本要 推理的重要工具。本文采用贝叶斯网络对商业银行的操作 求。随着二十世纪末金融服务的全球化进程和金融产品的 风险进行了一定程度的预报，通过构建由关键风险指标(Key Risk 硒sk Drives，KRDs) 不断创新，商业银行在迅速扩大经营规模和盈利空间的同时 Indicators，KRIs)和关键风险诱因(Key 却面临着日益加剧的操作风险，1995年英国巴林银行和日本组成的操作风险拓扑结构，建立起相应的预警机制，采用我 大和银行因操作风险导致巨额损失从而相继倒闭的案例为 国商业银行业近年来发生的操作风险损失实际数据，对相关 全球银行业敲响了警钟，国际活跃银行及监管部门开始重新 节点进行了赋值，并根据父子节点之间的贝叶斯网络关系， 审视和关注操作风险。2004年6月，巴塞尔银行监管委员会对预警系统进行了正向和逆向推理，为商业银行实施操作风 颁布了《巴塞尔新资本协议(简称新协议)…，正式将商业银 险的事前管理提供了理论