chap12 基本时间序列分析课件.ppt

四透懂伴赤永善向顷删崭眶妒摧皮览秆稳衔固祝骸贾船河尽鬃咳醉冲甭弗chap12 基本时间序列分析课件chap12 基本时间序列分析课件;主要内容;实验12-1： 时间序列的定义与扩展;实验内容及数据来源 利用本书附带光盘data文件夹下的“tsexmp.dta”工作文件，我们来讲解时间变量的设定。“tsexmp.dta”中，主要变量包括：time=整数的时间变量，time1=字符串格式的时间变量。 利用这些数据，我们会讲解时间序列数据的设定，时间区间的扩展，以及前滞变量、滞后变量、差分变量、季节差分变量的设定等。 ;实验操作指导 1 时间序列数据的设定 （1）定义时间变量的基本命令 设定时间序列（time series set）变量的基本命令格式为： tsset timevar [, options] 其中，tsset是“定义时间变量”的基本命令，timevar为用于标识时间序列数据的变量名，options代表其他选项。 可用的options选项主要分两类，一类设定时间变量的单位（units of timevar），一类设定时间变量的周期（period of timevar）。表12.2给出了各个单位选项（unit options）。 ;体筒寓傲饯勺约逸料婶醇刀没叹釉娜甚撬横计垃逸治观览淖堤仪切疼会码chap12 基本时间序列分析课件chap12 基本时间序列分析课件;其中，默认规则意味着，如果事先通过format命令设定了timevar的显示格式为%t*格式，则不必再设定单位选项（unit options），stata会根据时间变量的显示格式自动获得时间变量的单位；否则，可以设定单位选项。 周期选项（delta options）设定时间变量相邻观测值之间的间隔时间为几个单位，表12.3给出了各个具体的选项。 ;下面，我们利用“tsexmp.dta”的数据，对tsset命令及选项做进一步说明。 如果我们要设定时间变量为time，输入命令： tsset time 进行时间变量的设定之后，stata会自动将数据按设定的时间变量从小到大排序，从而方便相关命令的使用。如果要查看已设定的时间变量，可键入不带后缀的tsset命令。在数据被重新排序之后，想要恢复按时间序列排序，也可以通过tsset命令实现。也就是说，设定time为时间变量之后，如下两条命令会产生相同的效果。 ① tsset ② sort time 在设定时间变量之后，我们可以保存一下数据，这样，下次使用时，就不必再重新设定时间变量。 ;（2）调整时间设定的初始值 我们注意到，变量time的起始值为1，事实上，我们可以通过函数将起始时间调整到任何一个我们想要的时间。如过time=1代表2003年6月，那么我们可以生成一个新变量让其起始值为2003年6月。输入命令： generate newm=tm(2003m6)+time-1 list time newm in 1/5 其中，第一步为生成新变量newm，并令其第一个值代表2003年6月。函数tm()可将时间转换成stata系统默认的格式。第二步列出变量time和newm的前5个值。 我们可以将变量newm转换成%tm格式使其更易读。键入命令： format newm %tm list time newm in 1/5 其中，format命令用于定义变量的格式。;之后，我们可以重新将newm设定为时间变量： tsset newm 当然，如果我们不先使用format命令，直接键入： tsset newm, monthly 或 tsset newm, format(%tm) 也可以实现相同的效果。 在前面的讲解中，我们假定time为月度变量，并使用了函数tm()以及格式%tm，与之对应，如果数据单位为毫秒、日、周、季度、半年、年，我们有相应的函数tc()、td()、tw()、tq()、th()、ty()以及相应的格式%tc、%td、%tw、%tq、%th、%ty。 ;（3）将字符串变量转换为时间变量 在“tsexmp.dta”中，time1为字符串格式的变量，如果我们要将其变为时间变量，可以通过如下的命令实现： gen double newc=clock(time1,”MDYhms”) 注意，我们这里将产生的新变量设为“双精度”（double）格式。这是因为以毫秒为单位的时间非常大，如果使用默认的“float”格式，新变量newc将被四舍五入，造成结果的不精确甚至是错误。因为变量time1是按照“月-日-年 小时：分：秒”的格式呈现的，所以我们在clock()命令中使用选项”MDYhms”告诉stata数据的书写格式。与clock命令对应，当数据的单位为日、周、月、季度、半年、年，我们有命令date()、weekly()、mont