商业银行操作风险度量与管理(南开大学 李志辉))课件.ppt

商业银行操作风险度量与管理Operational Risk Measurement and Management of Commercial Banks;主要内容;操作风险界定;操作风险的提出;操作风险的涵义;BBA关于操作风险的界定 ;巴塞尔协议发展与操作风险;资本配置：当前与未来;操作风险凸现原因;操作风险的特征;;操作风险部分典型案例（国际）;操作风险国内部分案例（国内银行）;国内银行近年部分操作损失事件 ;中国农业银行包头分行;我国商业银行操作风险特征;福克思2004中国银行业巨贪100强;银行系统机构、职工数目（2004年底） ;浦东发展银行;目前的操作风险管理存在的问题 ;操作风险现状分析;损失事件和业务部门;损失事件分类（7大类）;客户、产品以及商业行为引起的风险事件（Client, Products Business Practices）：有意或无意造成的无法满足某一顾客的特定需求，或者是由于产品的性质、设计问题造成的失误。例如受托人违约、滥用客户的秘密信息、银行账户上的不正确的交易行为、洗钱、销售未授权产品等。 有形资产的损失（Damage to Physical Assets）：由于灾难性事件或其他事件引起的有形资产的损坏或损失。例如恐怖事件、地震、火灾、洪灾等。 经营中断和系统出错（Business Disruption System Failure）：例如软件或者硬件错误、通信问题以及设备老化。 涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件（Execution Delivery Process Management）：交易失败、过程管理出错、与合作伙伴、卖方的合作失败。例如交易数据输入错误、间接的管理失误、不完备的法律文件、未经批准访问客户账户、合作伙伴的不当操作以及卖方纠纷等。 ;业务部门（8个）;国际现状;89家银行2002年损失事件数目 ;89家银行损失金额的分布（单位：千欧元） ;每一业务部门和事件类型的损失事件数目 ;业务部门和事件类型的总损失金额（单位：百万欧元） ;我国现状（1990年—2003年）;国有商业银行损失事件数目（根据公开媒体报道）;国有商业银行损失金额;损失按地区划分;操作风险度量模型;操作风险的定性评估;操作风险度量方法体系;由上至下法(Top-down Approaches);证券因素模型(Stock Factor Model) ;收入模型(Income-based Models) ;开支模型(Expense-based Models) ;操作杠杆模型(Operating Leverage Models);风险概况模型(Risk Profiling Models) ;由下至上法(Bottom-up Approaches);巴塞尔银行业监管委员会推行的度量方法;基本指标法;标准法 ;标准法;第二次定量影响测算（QIS2）调查结果中?离差 ;高级计量法(AMA);高级计量法模式;操作风险度量中的数据问题;操作损失数据库的类型;操作损失数据库的类型;数据库的损失数据分析;操作风险损失数据库的局限性 ;内、外损失数据结合;内、外损失数据比较 ;外部数据的处理;国内银行所做的操作数据搜集;国内银行所做的操作数据搜集;中国商业银行操作风险实证度量;业务部门损失事件数目与损失金额;不同类型损失事件数目与损失金额;年度损失事件数目与损失金额;损失分布法（LDA）流程;操作风险损失金额分布图 ;操作风险的微观效应——商业银行操作损失事件披露对市值的影响;上市银行披露的作为被诉方的案件（万元）;损失事件披露与股价、市值波动 ;研究方法：三因子报酬确定模型 （three-factor return generating model） ;不同窗口区间内的异常收益表 ;上市银行规模、Tobin’Q值和累计异常收益;结论分析;内部控制与操作风险;内部控制基本原理;我国商业银行内部控制制度的缺陷;我国商业银行内部控制体系设计;操??风险管理（ORM）体系;操作风险管理框架;操作风险管理框架图 ;操作风险管理战略;操作风险管理流程;操作风险管理基础设施;美国花旗集团操作风险管理架构图;操作风险缓释机制;操作风险缓释的涵义;操作风险分布与缓释策略;操作风险管理选择策略;保险缓释;保险范围;保险赔付;巴塞尔委员会对保险的处理方法;标准;业务外包;金融机构业务外包比例 ;操作风险管理的演进;商业银行操作风险管理体系基本构成要素;操作风险管理架构模式;集权式操作风险组织结构图 ;商业银行内部控制系统框架;操作风险管理程序;董事会;谢谢大家！