浅谈住房公积金贷款风险因素评价.doc

浅谈住房公积金贷款风险因素评价中图分类号：F832 文献标识：A 文章编号：1009-4202（2012）07-000-02 摘 要 在解决我国城镇居民的房屋需求方面，住房公积金制度发挥了积极的作用，是我国住房保障制度的核心组成部分。在住房公积金制度的运作过程中，人们也逐渐认识到，住房公积金贷款具有分期偿还、贷款周期长等特点，是一种典型的中长期消费型贷款，它的风险是在运作过程中逐渐积累释放的，运用层次分析法对这些风险进行量化计算和分析整理，总结出对住房公积金贷款风险影响最大的因素，利于更多的专家学者参与讨论研究，更好促进住房公积金事业的发展。 关键词 公积金　贷款风险 评价 一、住房公积金贷款风险评价指标设计 结全目前住房公积金贷款日常运作的情况，公积金贷款风险的评价标准在全面覆盖、实际客观、重点突出和准确无误的原则指导下，包括以下四个风险内容：个人贷款信用风险、抵押物风险、内部管理风险及国家政策性风险。建立问题风险评价标准体系是对问题风险进行评价的第一步，也是非常重要的一步。针对问题本质进行定性分析，将其转化成有相互支配关系的一些具体因素，形成一个有序递阶的层次模型，对这个层次模型中各个因素进行分析，分析其之间的影响关系和相互重要性以及包含关系，这些因素也是我们在解决这个问题时所必须解决的子问题。基于以上情况分析，住房公积金贷款风险评价指标由风险目标层和风险因素层构成，如下图。 图1 住房公积金个人抵押贷款风险评价指标 二、住房公积金贷款风险评价因素指标权重 用层次分析法进行风险评价需要对评价指标的权重进行测度，其中包括运用层次分析法解决问题的核心步骤--构造判断矩阵。这个步骤用于确定统计数据是否有逻辑性。评价人员针对自身的经验和业务知识，对层次模型中的各个层次中相互有影响和支配关系的因素进行一一比较，比较的结果就是各个因素之间的重要性判断。评价人员为了定量计算的便利，用数值明确表示出这些判断，这些数值最终构成了多维的判断矩阵。例如构造判断矩阵M,见表1其中判断矩阵M中的元素bij表示对于Bi而言，Bj的相对重要性的数值。bij是由评价人员根据自身的专业知识和过往的经验给出的判断和具体数值，通常评价人员都是相关领域和行业中的专业人士。 表1 判断矩阵M A B1 B2 …… Bn B1 b11 b12 …… b1n B2 b21 b22 …… b2n …… …… …… …… …… Bn bn1 bn2 …… bnn 为了能够进行定量计算，评价人员给出的判断数据bij将按照如下面的计算方法进行标识，见表2。 表2 判断矩阵M的值bij计算方法 重要性等级 bij赋值 重要性等级 bij赋值 Ij同等重要 1 i比j稍微不重要 1/3 i比j稍微重要 3 I比j很不重要 1/5 i比j很重要 5 I比j非常不重要 1/7 i比j非常重要 7 I比j极端不重要 1/9 i比j极端重要 9 在进行问卷调查过程中，为了标识清楚和理解方便，分别将个人贷款信用风险用B1表示、抵押物风险用B2表示、内部管理风险用B3表示和国家政策性风险用B4表示。通过向青岛市住房公积金管理中心个人住房贷款管理部和中国建设银行山东省青岛市分行个人住房贷款管理部门共计22名信贷员进行调查和信息统计，并将最终的分析结果筛选10名汇总，见表3。 表3 调查咨询结果汇总表 序号 B1/B2 B2/B1 B1/B3 B3/B1 B1/B4 B4/B1 B2/B3 B3/B2 B2/B4 B4/B2 B3/B4 B4/B3 1 1 1 1/3 3 1/5 5 1/3 3 1/5 5 1/5 5 2 1/3 1 1/5 3 1/7 7 1 3 1/7 5 1/7 7 3 1 3 1/3 1 1/5 3 1 1 1/3 7 1/3 3 4 1 1 1/5 5 1/3 7 1 1 1/7 7 1/5 3 5 1 1 1 1 1/7 7 1/2 3 1/7 7 1/5 5 6 1 3 1/3 5 1/5 7 1 1 1/5 5 1/3 3 7 1 2 1/3 3 1/7 3 1 1 1/3 5 1/3 3 8 1/2 1 1/5 5 1/5 5 1/3 1 1/5 3 1/3 5 9 1/3 1 1/3 3 1/4 3 1 1 1/7 7 1/3 3 10 1 1 1 3 1/5 5 1 1 1/7 7 1/3 3 首先，需要对调查结果进行线性化处理，这里采用几何平均法来进行处理。假设调查结果存在有n个调查指标，共有m位受咨询对象的调查结果可以作为样本数据计算。 bijk=第k位样本数据中的Bi/Bj的值； 公式（1） 其中，k=1