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理 论 新 探 相关系数与连接函数 孙禄杰，柏满迎 （北京航空航天大学 经济管理学院，北京 /$4 ） 摘 要：相关系数在统计及金融分析中有着广泛的应用，基于马克维茨的均值 方差理论以及现 % 代衡量风险水平广泛应用的’( 方法等，相关系数都担当了一个重要的角色。本文对目前普遍存在 的相关系数进行概括并分类，分析各类相关系数的特点，并在此基础上结合连接函数（ ）进行 )*+,-’ 分析，阐述)*+,-’ 的概念、优点及其在相关分析中的应用。 关键词：相关系数；连接函数； )*+,-’ 中图分类号： 文献标识码 文章编号： （ ） .!/ 01 /!%#2$3 !# $%2%4 相关系数是衡量变量之间相关关系的程度和方向的变 进行讨论。根据各相关系数的性质不同，可以将相关系数分 量。纵观相关系数的发展历程，直接应用各种相关系数对具 为如下几类： 体问题进行分析的研究不少，然而真正分析相关系数这一体 !! 两定距变量或多定距变量线性相关系数 系，对相关系数进行归类的研究却并不多，国内傅德印先生 线性相关系数研究的是定距变量的相关关系，根据变量 曾经对这方面作过研究5/6 ，本文基于对各种相关系数的分析 个数的不同，可以有以下几种： 对相关系数进行分类，并将一些相关系数用连接函数（ 两个随机变量的相关系数，即上面所述的相关系数为 )*+,7 ?/A -’ ）进行表示。连接函数最早可以追溯到 /898 年 :;-’ 提出 简单直线相关系数，它是许多相关系数的基础。 的 定理，然而 的发展却是最近几年的事情。国 一个变量 与多个变量 之间的相关系数为 :;-’ )*+,-’ ?!A B @ D@ D @ / ! E