DF检验模型误选对单位根检验的影响.pdf

理 论 新 探 DF 检验模型误选对单位根检验的影响 杨 波，洪程楚 (浙江工商大学 统计与数学学院，杭州 310018) 摘 要： 检验是单位根检验最常用的方法，实际应用时，必须按照一定的顺序选择三个检验模 DF 型，否则检验可能产生一定的偏误。 文章通过蒙特卡罗模拟方法论证了如果不确定的缺少或不正确的 增加一些确定项将分别导致第一类错误和第二类错误的概率变大， 所以得出 检验必须按照一定 DF 的顺序检验的结论。 关键词：蒙特卡罗模拟； 检验；单位根 DF 中图分类号： 文献标识码： 文章编号： （ ） F224 A 1002－6487 2010 21－0030-03 （ ， 2 ） （ ） △y =u+αt+ρy +μ μ ~IID 0 δ 3B t t-1 t t 0 引言 假设检验为H :β=1→H :β1 。 检验统计量 0 1 赞 赞 DF=(β-1)/S(β) 时间序列平稳性是构造经典回归模型、时间序列模型、 等价的检验的假设为H :ρ=0→H :ρ0 。 检验的统计量 0 1 向量自回归模型、面板数据模型的基础 直接关系到模型的 , 赞 赞 ρ β 有效性。 如果以非平稳时间序列进行回归 即使得到的 、