首都经济贸易大学430《量化金融综合》考试大纲.pdf

2017 年首都经济贸易大学 硕士研究生入学考试初试 《量化金融综合》(430)考试大纲 第一部分 考试说明 一、考试目的 量化金融 （Quantitative Finance）是一门前沿复合型交叉学科，要求学 生在具备扎实的金融知识的基础上掌握数理统计等知识作为从业工具。本考试通 过考察学生对数理统计、公司金融、投资学等基本知识的掌握，使考生能够从量 化金融的视角适应当前复杂多变的金融市场环境，并做出理性、专业的投资决定， 最终能够胜任金融机构高强度、高标准的工作要求。我们的主要目的是希望考生 运用数理手段融会贯通金融基本原理，从而深刻认识金融规律，并能进行金融投 资，最终为国家经济建设服务。 二、考试范围 本考试大纲综合了国内外量化金融学科的主要内容，注重实用性，兼顾先进 性。考试内容分布于参考书目当中。考试范围从知识角度包括公司金融、投资学 和概率论与数理统计，主要知识点包括公司金融基础知识、财务报表分析、利息 与利率、估值与资本预算、资产组合理论、证券分析、金融市场、金融风险与监 管、衍生品基础、资产定价、数理统计基础、随机变量与分布、方差分析与回归、 基础随机过程及其统计描述等内容。 我们既强调金融基本概念与基本原理，也强调数理统计理论联系金融实际。 同时，数理统计与金融知识相融合也是近年来金融学科发展变革的必然趋势。最 后，新颖性与实用性兼顾也对我们的考试范围的划定有一定影响。 三、考试基本要求 1、具有基本的金融知识架构，能够对常见的微观金融（指公司金融与投资 学）问题进行综合分析，如财务分析、股票、债券等金融证券的收益与风险进行 评估或分析。 2、熟练掌握并能应用概率论与数理统计的基本概念，尤其是能熟练利用数 第 1 页 /共 7 页 理统计知识研究投资组合问题，能够利用回归和方差分析分析股票投资等问题， 考试强调考察考生的基本专业能力和综合应用能力。 3、了解重要的微观金融 （主要指公司金融和投资学）原理的来龙去脉，领 会其本质。 四、考试形式与试卷结构 （一）答卷方式：闭卷，笔试 （二）答题时间：180 分钟 （三）满分：150 分 （四）各部分内容考查比例： 需要掌握的部分往往是专业基础概念与理论，占比60%；需要熟悉的部分 难度有所增加，占比20%-30%；需要了解的拔高部分，占比10%-20%。这样的比 重，既有一定弹性，又突出了学科基础，能够较好地考核考生的专业素养。 需要掌握的部分：60% 需要熟悉的部分：20%-30% 需要了解的部分：10%-20% （五）题型及分值： 考试题型包括选择题、名词解释、简答题、计算题。考生在回答名词解释、 简答题和论述题时应注重突出核心重点、要点，言简意赅，注意语言的条理性和 逻辑性。 1、选择题，20 小题，每题2 分，共40 分。 2、名词解释，6 小题，每题5 分，共30 分。 3、简答题，4 小题，每题10 分，共40 分。 4、计算题，4 小题，每题10 分，共40 分。 五、参考书目 1. 《投资学（原书第9 版）》，滋维.博迪 （Zvi Bodie）等著，机械工业出版 社 2. 《公司理财（原书第9 版）》， 斯蒂芬A.罗斯（Stephen A. Ross）等著， 第 2 页 /共 7 页 机械工业出版社 3．《概率论与数理统计 （第4 版）》，浙江大学，盛骤等编,高等教育出版社. 第二部分 考试内容 考试内容涉及三大模块，即：投资学模块、公司金融模块和数理统计模块。 一、 投资学模块 （一）投资学基础知识 掌握金融市场的分类、全球主要金融市场、金融市场与金融机构的区别；公 司发行证券的流程；共同基金与对冲基金的定义和区别。 了解金融市场与经济、投资过程、金融危机、中美证券市场基本情况等。 （二）资产组合理论与实践 掌握风险与风险厌恶、无风险资产、资本市场线、马科