基于灰色理论的商业银行技术风险评价.pdf

第２３卷 第 ３期 北京航空航天大学学报（社会科学版） Ｖｏｌ．２３　Ｎｏ．３ ２０１０年５月 ＪｏｕｒｎａｌｏｆＢｅｉｊｉｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＡｅｒｏｎａｕｔｉｃｓａｎｄＡｓｔｒｏｎａｕｔｉｃｓ（ＳｏｃｉａｌＳｃｉｅｎｃｅｓＥｄｉｔｉｏｎ） Ｍａｙ，２０１０ 基于灰色理论的商业银行技术风险评价 王江涛，周　泓 （北京航空航天大学 经济管理学院，北京 １００１９１） 摘　要：银行技术风险评级体系是对银行技术风险监管的有效工具之一，其核心内容是对银行技术风险进行 科学的评级。建立商业银行技术风险评级体系的目的是为了建立健全商业银行风险管理系统，使监管部门有 能力识别、评估、检测及控制银行技术风险。 关键词：商业银行；技术风险；综合评价；灰色理论 中图分类号：Ｆ８３０５６　　　文献标识码：Ａ　　　文章编号：１００８２２０４（２０１０）０３００５９０３ ＥｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｃａｌＲｉｓｋｆｏｒＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓ ＢａｓｅｄｏｎｔｈｅＧｒｅｙＴｈｅｏｒｙ ＷＡＮＧＪｉａｎｇｔａｏ，ＺＨＯＵＨｏｎｇ （ＳｃｈｏｏｌｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃｓａｎｄＭａｎａｇｅｍｅｎｔ，ＢｅｉｊｉｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＡｅｒｏｎａｕｔｉｃｓａｎｄＡｓｔｒｏｎａｕｔｉｃｓ，Ｂｅｉｊｉｎｇ１００１９１，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：ＢａｎｋＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｃａｌＲｉｓｋＧｒａｄｉｎｇＳｙｓｔｅｍｉｓｏｎｅｏｆｔｈｅｅｆｆｅｃｔｉｖｅｔｏｏｌｓｕｓｅｄｆｏｒｔｈｅｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎｏｆｂａｎｋｔｅｃｈ ｎｏｌｏｇｉｃａｌｒｉｓｋｓ，ｔｈｅｃｏｒｅｏｆｗｈｉｃｈｉｓｔｏｇｒａｄｅｔｈｅｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｃａｌｒｉｓｋｓｔｏｂｅｆａｃｅｄｂｙｂａｎｋｓ．Ｔｈｅｒｅａｓｏｎｆｏｒｅｓｔａｂｌｉｓｈｉｎｇ ｔｈｅＢａｎｋＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｃａｌＲｉｓｋＧｒａｄｉｎｇＳｙｓｔｅｍｉｓｔｏｓｅｔｕｐａｎｄｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅＲｉｓｋＭａｎａｇｅｍｅｎｔＳｙｓｔｅｍｆｏｒｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ ｂａｎｋｓｓｏａｓｔｏｍａｋｅｔｈｅｓｕｐｅｒｖｉｓｉｎｇｓｅｃｔｉｏｎｂｅａｂｌｅｔｏｉｄｅｎｔｉｆｙ，ｅｖａｌｕａｔｅ，ｄｅｔｅｃｔａｎｄｃｏｎｔｒｏｌｔｈｅｂａｎｋｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｃａｌ ｒｉｓｋｓ． Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋ；ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｃａｌｒｉｓｋ；ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ；ＧｒｅｙＴｈｅｏｒｙ ［１］ ［２］ ［３］ 　　在借鉴 ＵＲＳＩＴ 和 ＣＯＢＩＴ 、ＢＳ７７９９ 的经 的，现已广泛应用于工业、农业和社会经济等各个领 验、方法和成果的基础上，结合中国银行风险评级的 域。灰色关联评价方法是灰色系统理论中最重要的 特点，特别是银行系统信息技术应用的实际水平和 组成部分，在对非线性、离散以及动态的数据进行量 存在的问题，设计了中国银行技术风险评级体系。 化分析和评价等领域具有独特的优越性。它根据序 笔者把综合评级中的５个评级单项指标列为“一级 列曲线几何形状的相似程度来判断评价对象间联系 指标”。综合评级的分值由“一级指标”加权汇总求 是否紧密：曲线几何形状越相似，对应关联度将越 得。从单项评级模型上看，每个单项评级指标（一 大；反之亦然。现有的灰色关联分析方法有邓氏关 级指标）的分值又由其下的多个指标（二级指标）加 联度、面积关联度、斜率关联度、相对变率关联度等 权汇总得出。如果“二级指标”仍不能独立说明情 ［６］ 方法。 邓氏灰色关联分析方法就是其中的一种经 况，还需要其他多个指标来辅助，单项评级模型中的