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预测年第期理论与方法研究中国股票市场波动的非线性预测模型厦门大学金融研究所中共陕西省委办公本文首次应用广义自回归条件异方差模型及其两种非线性修正模型模型和模型预测中国股票市场的波动结果表明模型对中国股市波动具有非凡的预测能力它明显地优于随机游动模型但模型的预测效果欠佳中国股票市场波动预测非线性模型收稿日期股票市场偏度过度峰度正态检验均值方差上海深圳正态检验统计量分布服从自由度为的该统计量在显著水平的临界值是因此正态检验统计量的值大于临界值表明拒绝正态分布的原假设参数估计诊断检验指数本表给出模型的
《预测》1999 年第5 期 ·理论与方法研究·
X
中国股票市场波动的非线性GARCH 预测模型
1 2
( 1. 厦门大学金融研究所 361005; 2. 中共陕西省委办公 )
本文首次应用广义自回归条件异方差 [ 5,6]
GARCH ( QGARCH ) ;
1992
( GARCH) 模型及其两种非线性修正模型 Glost en Jangnnathan Runkle
( QGARCH 模型和 GJR 模型) 预测中国股 , GJR
票市场的波动。结果表明QGARCH 模型对 , Nelson 1990 GARCH
( EGARCH ) [7] EGARCH
中国股市波动具有非凡的预测能力, 它明显
地优于随机游动模型, 但 GJR 模型的预测
效果欠佳。 EGARCH ,
中国股票 市场 波动预测 非线性 GARCH GARCH
GARCH 模型 ,
1 : 2 ,
3 ,
, 5 GARCHQGARCHGJR
,
[ 1]
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2GARCH
, Bollerslev
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[2]
( GARCH) Engle
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