联立方程计量经济学模型若干概念.ppt

§4.2联立方程计量经济学模型的若干基本概念 ;一、变量;⒈内生变量 （Endogenous Variables）;一般情况下，内生变量与随机项相关，即 ;⒉外生变量 (Exogenous Variables);⒊先决变量（Predetermined Variables）;二、结构式模型Structural Model;⒈定义;⒉结构方程的方程类型 ;具体说明：随机方程;恒等方程;⒊完备的结构式模型;⒋完备的结构式模型的矩阵表示;标准形式如下：;裙粘猴拜战流坟锭翌皂腑杠负肇赠瘪阻和党牛铺汤静杜妊萤廖蔽簿座匀威联立方程计量经济学模型若干概念联立方程计量经济学模型若干概念;差炭荣让氖非奖研赚嘛巩氮柯间毡焰唾毒烤痞婉煞荆糕戮仲火脉速崭后揽联立方程计量经济学模型若干概念联立方程计量经济学模型若干概念;⒌简单宏观经济模型的矩阵表示;唯般刑尉忙秧遏何谭味设棠捂署缎伤膝席毫矩肛幽漠豆诞靴蕉础据炸削洱联立方程计量经济学模型若干概念联立方程计量经济学模型若干概念;三、简化式模型 Reduced-Form Model;⒈定义;2.简化式模型的构造;3.简化式模型的矩阵形式 ;4.简单宏观经济模型的简化式模型;四、参数关系体系;⒈定义;⒉作用; Π21反映Yt-1对It的直接与间接影响之和； 而其中的β2正是结构方程中Yt-1对It的结构参数，显然，它只反映Yt-1对It的直接影响。后一项为间接影响。 在这里，β2是Yt-1对It的部分乘数，Π21反映Yt-1对It的完全乘数。 注意：简化式参数与结构式参数之间的区别与联系。;§4.3联立方程计量经济学模型的识别The Identification Problem ;一、识别的概念;⒈为什么要对模型进行识别？;如果利用C、Y的样本观测值并进行参数估计后，很难判断得到的是消费方程的参数估计量还是新组合方程的参数估计量。 只能认为原模型中的消费方程是不可估计的。 这种情况被称为不可识别。 只有可以识别的方程才是可以估计的。 ;⒉识别的定义 ;以是否具有确定的统计形式作为识别的基本定义。 什么是“统计形式”？ 什么是“具有确定的统计形式”？ ;⒊模型的识别 ;⒋恰好识别(Just Identification)与过度识别 (Overidentification);二、从定义出发识别模型;⒈例题1（都不可识别，结构参数为4）;第1与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与投资方程相同的统计形式，所以投资方程也是不可识别的。 于是，该模型系统不可识别。 参数关系体系由3个方程组成，剔除一个矛盾方程，2个方程不能求得4个结构参数的确定值。也证明消费方程与投资方程都是不可识别的。 ;⒉例题2 （C识别，I不可识别，结构参数为5）;参数关系体系由6个方程组成，剔除2个矛盾方程，由4个方程是不能求得所有5个结构参数的确定估计值。 可以得到消费方程参数的确定值，证明消费方程可以识别；因为只能得到它的一组确定值，所以消费方程是恰好识别的方程。 投资方程都是不可识别的。 注意：与例题1相比，在投资方程中增加了1个变量，消费方程变成可以识别。;⒊例题3 （C识别，I识别，结构参数为6）;参数关系体系由9个方程组成，剔除3个矛盾方程，在已知简化式参数估计值时，由6个方程能够求得所有6个结构参数的确定估计值。 所以也证明消费方程和投资方程都是可以识别的。 而且，只能得到所有6个结构参数的一组确定值，所以消费方程和投资方程都是恰好识别的方程。 注意：与例题2相比，在消费方程中增加了1个变量，投资方程变成可以识别。;⒋例题4 （C识别，I过度识别，结构参数为7）;参数关系体系由12个方程组成，剔除4个矛盾方程，在已知简化式参数估计值时，由8个方程能够求得所有7个结构参数的确定估计值。 所以也证明消费方程和投资方程都是可以识别的。 但是，求解结果表明，对于消费方程的参数，只能得到一组确定值，所以消费方程是恰好识别的方程； 而对于投资方程的参数，能够得到多组确定值，所以投资方程是过度识别的方程。 ;注意： 在求解线性代数方程组时，如果方程数目大于未知数数目，被认为无解；如果方程数目小于未知数数目，被认为有无穷多解。 但是在这里，无穷多解意味着没有确定值，所以，如果参数关系体系中有效方程数目小于未知结构参数估计量数目，被认为不可识别。 如果参数关系体系中有效方程数目大于未知结构参数估计量数目，那么每次从中选择与未知结构参数估计量数目相等的方程数，可以解得一组结构参数估计值，换一组方程，又可以解得一组结构参数估计值，这样就可以得到多组结构参数估计值，被认为可以识别，但不是恰好识别，而是过度识别。 ;⒌如何修改模型使不可识别的方程变成可以识别;三、结构式识别条件;⒈结构式识别条件;慑仙洪累削季范隋愿瓤禾吕铭涌曙斧摸姐怀侄