国海收益精选集合资产管理计划2011年第4季度资产管理报告.PDF

国海收益精选收益精选集合资产管理计划 2011 年第4 季度资产管理报告 国海收益精选集合资产管理计划 2011 年第4 季度资产管理报告 （2011年10 月01 日－2011年12 月31 日） 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司 集合资产管理业务实施细则 （试行）》及其他有关规定制作。 中国证监会于2010年8 月9 日对国海收益精选集合资产管理计划 (下称“集合计划”或“本集合计划”)出具核准文件(证监许可 [2010]1076 号)，但中国证监会对本集合计划做出的任何决定，均不 表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证， 也不表明参与本集合计划没有风险。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划 资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，委托人 在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划合同及风险揭示书。 托管人已于2012 年1 月19 日复核了本报告，本报告未经审计。 管理人保证本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告中的内容由管理人负责解释。 1/9 国海收益精选收益精选集合资产管理计划 2011 年第4 季度资产管理报告 一、集合资产管理计划概况 产品名称：国海收益精选集合资产管理计划 产品类型：非限定性集合资产管理计划 成立日期：2010 年10 月29 日 成立规模：238,285,202.19 份 存续期限：3 年 投资目标：本集合计划注重资产的平稳增值，深入挖掘股票、债 券等各类证券的投资价值，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机 会，力求在较低的风险水平上给委托人带来长期稳健的投资收益。 投资策略：本集合计划主要通过对国际和国内宏观经济环境、经 济政策和产业政策、市场利率水平、证券市场估值水平等相关因素的 研究，深入挖掘股票、债券等各类证券的投资价值，精选各类有价证 券；同时利用公司研究开发的数量模型工具，积极寻找各种可能的套 利和价值增长的机会，力求在较低的风险水平上实现资产的长期稳定 增值。 风险收益特征：预期收益和风险均较高。 管理人：国海证券股份有限公司 托管人：中信银行股份有限公司 2/9 国海收益精选收益精选集合资产管理计划 2011 年第4 季度资产管理报告 二、主要财务指标 （一）主要财务指标 序号 主要财务指标 2011 年10 月01 日- 2011 年12 月31 日 1 集合计划本期利润 -9,790,333.19 元 2 集合计划本期利润扣减本期公允价值变 -5,409,998.87 元 动损益后的净额 3 报告期末集合计划资产净值 117,329,950.79 元 4 报告期末单位集合计划资产净值 0.7833 元 5 报告期末单位集合计划累计资产净值 0.7833 元 6 本期集合计划净值增长率