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ISSN ( ) 20 10 50 5 9/ 35
CN 112223/ N J T sing hua U n iv ( Sci T ech) , 20 10 , V o l 50, N o 5 68 16 85
基于VECM 模型的石油消费与经济增长因果关系检验
张学志, 才国伟
( , 510275)
: 建立了中国石油消费供给和需求模型, 通过A DF ,
( augm ented D ickeyFuller) 方法进行单位根检验, 发现模型 ,
涉及 变量皆为1 阶平稳序列, 并使用了E G 两步法来论证 ,
模型 可靠性, 发现变量之间存在协整关系基于V ECM
,
( vecto r erro r cor rection model) 模型, 检验了石油消费与经济
增长之间 短期和长期因果关系结果发现, 无论是短期还 1 VECM 模型原理
是长期内, 经济增长都是石油消费 原因, 而并未发现反向 ,
因果关系存在石油消费 不断上涨, 源于我国粗放型 V A R ( vect or aut or eg ressio n)
增长方式 ,
: 石油消费; 协整; V E CM 模型; 经济增长 V ECM ( vect or err or co rrect ion model )
: F 407 22 : A V A R Zt p
: ( 2010) 050 68 105 , V A R
A R ,
Tests on causal relationships between Zt = + 1Zt- 1 + + kZ t- k + t . ( 1)
petroleum consumption and economic : , t
growth based on VECM model ( 1) V A R
V ECM :
Z HANG Xuezhi, CAI Guowei
!Zt = + ∀1 !Zt- 1 + + ∀k- 1 !Zt- k+ 1 + Zt- 1 + t .
( Sun Yatsen University, Guang hou 510275, China)
(2)
Abstract: A s upply an d demand model w as dev eloped to in spect t h e
: ∀i = - I + 1 + + i , = - I + 1 + +
shortand longrun cau sal relat ions h
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