金融时间序列教案.pdf

金融时间序列 文本文件的转换 函数ascii2fts从一个文本数据文件(..txt) 中创建了一 个金融时间序列对象,如果文本数据文件符合下列的 格式: 包含标题文本行 包含标题信息.标题信息必须在数据信息列之前，除 非文件中不需要输入的行被规定。 最左边的一列必须是日期，而且日期必须是一个有 效的日期字符串格式。 ddmmmyy 或ddmmmyyyy mm/dd/yy 或mm/dd/yyyy dd-mmm-yy或dd-mmm-yyyy mmm.dd,yy 或mmm.dd,yyyy ·每一列必须用空格键或tab键分开 调用方式: tsobj = ascii2fts(filename, descrow, colheadrow, skiprows) ； tsobj = ascii2fts(filename, timedata, descrow, colheadrow, skiprows) 输入参数: filename ％文件名，必须用单引号括起来 descrow ％(Optional)确定文本文件中文字说明的行数 colheadrow ％(Optional)说明每列变量名所在的行数 skiprows ％(Optional)ASCII文件中不需要输入的行 数 timedata %判定是否包含时间信息，若是输入字符 串“t”，若不是则输入“nt” 以金融工具箱自带的数据文件disney.dat为 例 (1)查看文件内容 type disney.dat disfts = ascii2fts(disney.dat) ??? Error using == ascii2fts…. 原因是文件disney.dat的前3行不是数据而描 述数据的内容，因此直接调用函数ascii2fts 就无法识别该文件 disfts = ascii2fts(disney.dat, 1, 3，2) 例子:数据文件times.txt, 内容如下: 1/3/09 12:00 36.75 36.9063 36.6563 36.875 1167900 1/4/09 12:00 37 37.2813 36.625 37.1563 1994700 times1 = ascii2fts(times.txt,’t’) 金融时间序列的使用 时间序列数据的提取与索引 (一)从金融时间序列数据中提取数据 (1)创建一个金融时间序列对象myfts (2)创建一个仅仅包含series2值的时间序列 srs2 = myfts.series2 总结:时间序列srs2包含了myfts的所有日期和 字段名为series2的数据序列，而且数据序 列的名称仍然是原始时间序列对象myfts的 名称. extfield 功能:实现对时间序列数据的抽取 调用方式： ftse = extfield(tsobj, fieldnames) %从tsobj 中 提取日期和字段名为fieldnames 的数据序列 成一个新的金融时间序列对象ftse. ftse包含 tsobj 中所有的日期,但是较少的数据序列 输入参数： tsobj %原始数据 fieldnames %原始数据中的字段名 注意：执行ftse = extfield(myfts, Series2) 与ftse = myfts.Series2得到的结果是相同的 金融时间序列的索引 用户可以使用一个字符串日期,字符串日期范 围，字符串日期的单元数组或普通的整数 对金融时间序列进行索引.但是,用户不能使 用序数型日期对金融时间序列进行索引 ※每一个字符串日期必须包含日，月和年. ※每当数据通过一个频率转换时，所有的数 据落在显示的时间日期的末端，例如，每 周的数据是星期五，每月的数据是每月的 最后一天等等 1、对字符串日期进行索引 例如，从上例的时间序列myfts中提取2008年 3月8 日