国际原油价格拐点分析及统计推断-中国管理科学.PDF

第 卷 第 期 中国管理科学 年 月 文章编号 国际原油价格拐点分析及统计推断 柴 建 卢全莹 周友洪 邢丽敏 汪寿阳 西安电子科技大学经济与管理学院陕西 西安 中国科学院大学经济与管理学院北京 陕西师范大学国际商学院陕西 西安 湖南大学工商管理学院湖南 长沙 摘 要原油具有战略和金融双重属性原油价格波动分析一直是全球的研究热点特别是油价大幅波动的拐点 对能源金融行业的相关人员至关重要基于此本文对国际原油价格拐点分析及统计推断进行了探索性研究以 原油月度价格作为研究对象集成构建 国际原油价格拐点分析模型以适应国际原油价格拐点后验概率 的测算聚类及识别首先基于 模型测算出国际原油价格序列突变的后验概率并结合 聚类方法 给出原油价格突变后验概率识别阈值对原油价格的历史突变进行识别和分析其次以比较符合描述突变规律 的泊松分布对数 正态分布幂律分布三种分布构建国际原油价格拐点统计推断模型对原油月度价格的突变规 律进行概率模拟并比较分析结果表明 年 年期间共发生 次显著的油价突变在不同的时点市 场供需结构的失衡突发地缘政治事件美元指数全球经济发展情况分别成为油价突变的主因通过对油价突变 点时间间隔的分布拟合本文初步认为国际原油月度价格拐点的时间间隔服从幂律分布的假设是合理的 关键词原油价格拐点 聚类幂律分布 中图分类号 文献标识码