6.2自相关的后果.pptVIP

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2017-08-31 发布于上海
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6.2自相关的后果

第二节自相关的后果最小二乘估计不再是有效估计 t检验失去意义模型的预测失效 * 计量经济学模型一旦出现自相关性，如果仍采用OLS法估计模型参数，会产生下列不良后果: 1.最小二乘估计不再是有效估计从高斯-马尔可夫定理的证明过程可以看出，当模型出现自相关时，OLS估计仍然具有线性性和无偏性，但不具有有效性。因为在有效性的证明过程中利用了非自相关的假定。一般OLS估计量的方差将被低估。以一元线性回归模型为例来说明。一元线性回归模型：无自相关时：存在一阶自回形式自相关时：（1）（2） *