9.3联立方程模型的识别.pptVIP

* 识别问题的提出 识别的定义 模型的识别 结构方程识别的类型 第三节 联立方程模型的识别 一、识别问题的提出 例3 假设某商品的供求关系如下： 根据均衡条件，模型可以改写成： 需求方程 供给方程 观察模型中的两个方程可以发现，需求方程和供给方程具有完全相同的统计形式。利用样本资料估计模型后，无法区分（或者识别）所估计的方程是需求方程还是供给方程。 “识别” 实质是对特定的模型，判断是否有可能得出有意义的结构型参数数值。 例4 设简单的宏观经济模型如下： 消费方程 投资方程 恒等方程 将模型中的第二、第三两个方程相加，整理得到： 二、识别的定义 （1）如果联立方程模型中某个结构方程与模型中其他结构方程或所有方程的任意线性组合具有不同的统计形式，则称该结构方程是可识别的；否则为不可识别的。 （2）如果联立方程模型中某个结构方程中的结构参数，可以从参数关系体系的方程组中求解得到，则称该结构方程是可以识别的；否则为不可识别的。 例如，上述例3是结构式模型，它的简化式模型为： 其中： 待求的结构参数有4个，但参数关系体系方程组中只有两个方程，所以无法求解，需求方程和供给方程都是不可识别的。 三、模型的识别 上述识别的定义是针对结构方程而言的。 模型中每个需要估计其参数的随机结构方程都存在识别问题。 如果一个模型中所有的随机结构方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型是可以识别的。反过来，如果一个模型中存在一个不可识别的随机结构方程，则认为该联立方程模型是不可以识别的。 恒等方程由于不存在参数估计问题，所以也不存在识别问题。 四、结构方程识别的类型 1.不可识别 定义：从所掌握的信息，不能从简化型参数确定结构型参数。原因：信息不足，没有解。 2.适度识别（恰好识别） 定义：通过简化型模型参数可唯一确定各个结构型模型参数。原因：信息恰当，有唯一解。 3.过度识别 意义：由简化型参数虽然可以确定结构型参数，但是不能唯一地 确定（可得出两个或两个以上的结果）。原因：信息过多，有解但不唯一。 现以商品供需模型为例，分析模型识别状态的变化过程。 模型1：上述例3的商品供需模型 在需求方程中加入一个外生变量——消费者收入Y，则模型1变为： 模型2： 供给方程是可以识别的，因为任何方程的线性组合都不能构成与它相同的统计形式。 需求方程仍然是不可识别的，因为第1、第2个方程的线性组合后的方程与它具有相同的统计形式。 于是，该模型系统仍然不可识别。 从模型识别的第一个定义看 待求解的结构参数有5个，而参数关系体系中只有4个方程，无法由简化式参数解出所有的结构参数。 可以得到供给方程中的结构参数，说明供给方程可以识别；因为得到的供给方程中的结构参数是唯一的，所以供给方程是恰好识别的方程。 需求方程是不可识别的。 注意：与模型1相比，在需求方程中增加了1个变量，供给方程变成可以识别。这给我们一个启示，一个方程能否识别取决于模型中其他方程所含变量的个数。 从模型识别的第二个定义看 *