第4章 商业银行现金资产管理2.ppt

银行分期限计算各种期限下对银行流动性的需求，比如： 超短期流动性需求预计： 万元 一周内可能的流动性情况 预计一周内平均存款 预计一周平均贷款 预计头寸剩余或不足 每种可能状况的概率 最好的状况（A） 180 120 60 15% 概率最大的状况（B） 150 130 20 55% 最坏的状况（C） 130 150 -20 30% 预计流动性缺口=A结果的概率*（A结果的预计头寸剩余或不足）+B结果的概率*（B结果的预计头寸剩余或不足）+C结果的概率* （C结果的预计头寸剩余或不足）=15%*60+55%*20+30%*（-20）=14 银行根据计算出来的结果安排相应的资金经营，或考虑筹集资金来解决支付问题。 * 第三节 流动性需求与来源的协调管理 银行管理人员对流动性需求做出预测后，就面临着如何来满足流动性需求的决策问题，或者说，对最优流动性管理方案的选择 流动性管理的主要内容涉及流动性管理的原则、进行流动性协调管理的方法以及对流动性管理效果的评价 * 流动性需求管理的原则 进取型原则： 当出现流动性缺口时，银行管理者不是依靠收缩资产规模、出售资产，而是通过主动负债的方式来满足流动性需求，扩大经营规模。 保守型原则: 出现流动性缺口时，银行管理者不采取主动负债的方法，而靠自身资产转换、出售的方式来满足流动性需求。 成本最低原则: （书上p104例子） 流动性缺口的满足应以筹资成本最低为原则。 * 流动性需求与来源的协调管理方法 银行可以通过转换资产的方式来满足流动性需求。银行通常以持有流动性的资产，主要是现金和可流通证券来保持其流动性。 银行也可以通过借入资金的方式来满足流动性的需要。借入资金满足流动性需要是风险最大同时盈利最高的一种流动性管理方式。 随着金融创新的不断发展，银行在满足流动性需求方面除了上述的传统方法之外，还有一些新的方法。 （如购买未来以规定价格卖出的长期证券；贷款证券化。 * 流动性需求管理效果的衡量 为了进一步改善管理水平，有必要对流动性需求管理的效果进行衡量和评价 以下信号可以揭示银行的流动性状况 公众对银行的信心。 银行股票价格是否稳定。 发行大额可转让定期存单以及其他负债是否存在风险溢价。 出售银行资产有无损失。 能否满足客户的合理贷款需求。 是否频繁从中央银行借款。 * 复习思考题 现金资产包括那些形式？银行保留各种形式现金资产的目的是什么？ 法定存款准备金的计算方法有哪些？银行应该如何进行法定存款准备金的管理？ 影响超额准备金的因素是什么？银行应该进行超额准备金管理？ 什么是流动性需求？银行的流动性需求有哪些种类？ * 银行如何来预测流动性需求？ 银行在什么情况下会产生流动性需求？ 结合流动性管理的原则分析银行是如何来满足流动性需求的？ 如何对银行流动性管理的效果进行评价？ 用你所学的理论和方法对我国商业银行的流动性风险进行分析和判断。 * * 第四章 商业银行现金资产管理 第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则 第二节 流动性需求及其预测 第三节流动性需求与来源的协调管理 第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则 一、现金资产的构成 二、现金资产的作用 三、现金资产的特点 四、现金资产管理的目的与原则 一、现金资产的构成 现金资产是银行持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行资产,一般包括： 1、库存现金 2、托收中的现金 3、在中央银行存款 4、存放同业存款 1、库存现金 是指商业银行保存在金库中的现钞和硬币。库存现金的主要作用是银行用来应付客户提现和银行本身的日常零星开支。 2、托收中的现金 是指在银行间确认转账过程中的支票金额。当个人、企业或政府部门将其收到的支票存入银行时，不能立即调动该款项，而必须在银行经过一定时间确认之后方可提现使用。资金占用。 ??? ?? 3、在中央银行存款 即商业银行存放在中央银行的资金，即存款准备金。在中央银行存款由两部分构成：一是法定存款准备金，二是超额准备金。 法定存款准备金是按照法定比率向中央银行缴存的存款准备金。是中央银行调节信用的一种政策手段，在正常情况下一般不得动用，缴存法定比率的准备金具有强制性。 超额准备金有两种含义：广义的超额准备金是指商业银行吸收的存款中扣除法定存款准备金以后的余额，即商业银行可用资金；狭义的超额准备金（通常所指）则是指在存款准备金账户中，超过了法定存款准备金的那部分存款，用于日常支付和债权债务的清算。 * 我国存款准备金制度演变 我国的存款准备金制度建立于1984年，源于中国人民银行的职能发生重大转变。此前，中国人民银行身兼商业银行、中央银行双重身份。此后，中国人民