货币银行学 第六章 存款货币银行.ppt

一、存款货币银行经营管理的原则 存款货币银行在经营活动中必须遵循流动性、安全性和盈利性三个原则。 1．流动性 流动性是指存款货币银行随时应付客户提存以及银行支付需要的能力。 资产的流动性是指资产的变现能力。 负债流动性是指银行以适当的价格取得可用资金的能力。 一、存款货币银行经营管理的原则（续） 2．安全性 安全性原则是指存款货币银行具有控制风险、弥补损失、保证银行稳健经营的能力，能经得起重大风险和损失，能随时应付客户提存，使客户对银行保持坚定的信心。 一、存款货币银行经营管理的原则（续） 3．盈利性 盈利性是指存款货币银行在其经营活动中获取利润的能力 。 4．安全性、流动性和盈利性的关系 首先，安全性是存款货币银行经营的客观要求。 其次，安全性、流动性与盈利性是一对矛盾。 二、存款货币银行经营管理理论的演变 1．资产管理理论:20世纪60年代以前，强调保持商业银行资产的流动性。 2．负债管理理论（50-60年代）：CDs、回购协议、同业拆借等，利用发达的金融市场，扩大商业银行的资金来源。华尔街的第一次数学家革命（投资组合理论、CAPM）。 3．资产负债综合管理理论（70年代后期-）：缺口分析、久期分析等。华尔街的第二次数学革命（期权定价模型） 4. 全面风险管理理论（80年代以后）：1988《巴塞尔资本协议》，2004《新巴塞尔协议》。 第四节 分业经营与混业经营 一、分业经营 金融分业经营指法律规定将存款货币银行业务与投资银行业务相分离，或存款货币银行业务与证券业务及其他具有投资性质的金融业务相分离的经营体制。 二、混业经营 所谓混业经营，一般指同一金融机构可以同时经营银行、证券、保险等金融业务，以促进金融机构之间的有效竞争，并充分利用金融资源，达到提高金融机构的创新能力和高效经营的目的。 早期的混业模式（银行内部门） 现代的混业模式（银行内公司） 金融控股公司模式（母公司控股） 我国的金融控股集团 中信：中信银行，中信证券，中信泰富 平安：平安保险，平安银行，平安证券 光大：光大银行、光大证券 第五节 金融创新 一、金融创新的含义 金融创新是突破金融业多年传统的经营局面，在金融工具及业务、金融技术、金融机构以及金融市场、金融制度等方面均进行明显的创新和变革。 二、金融创新的原因 1．金融形势动荡不安。 2．银行的收益率下降，促使银行寻求新的盈利途径 3．宏观管理政策的变化刺激银行推出新的金融工具 4．客户对资产流动性的需要日益普遍，也是金融创新产生和发展的重要原因 5 ．通信和电子技术在金融市场的广泛应用 三、金融创新的内容 1．金融业务及工具的创新 （1）存款业务的创新 （2）贷款业务的创新 （3）支付结算信托租赁业务的创新 （4）表外业务的创新 （5）离岸银行业务的发展 三、金融创新的内容（续） 2．金融制度的创新 （1）分业管理制度的改变 （2）银行与非银行金融机构实施不同管理制度的改变 （3）金融市场的国民与非国民以及本国国民进入外国市场的管理制度不同 第六节 存款保险制度 存款保险制度是指国家通过法律法规明确规定，各商业银行缴纳保费，一单某商业银行面临危机或破产，就由保险机构为存款人支付一定限度的赔偿，从而使存款人利益得到一定程度的保障。 一、存款保险制度的主要内容 1．存款保险机构 2．存款保险基金即保费的筹集 3．承保限额 4．问题银行的处置 二、存款保险制度的作用 1．保护存款人 2 ．监管银行 3．稳定金融体系 三、存款保险制度带来的问题 1．道德风险 2．逆向选择 本章学习目的与要求 通过本章的学习，掌握存款货币银行的性质和职能、存款货币银行的组织形式、存款货币银行的资产、负债和中间业务以及各类业务的细分及相应特点；理解存款货币银行经营管理的原则和理论与方法、金融创新；了解存款货币银行产生发展的历史、分业经营和混业经营、存款保险制度。 本章基本内容与学习重点 第一节 存款货币银行的产生与发展 第二节 存款货币银行的基本业务 第三节 存款货币银行的经营管理 第四节 分业经营与混业经营 第五节 金融创新 第六节 存款保险制度 第一节 存款货币银行的产生与发展 一、早期银行的出现 二、现代银行的产生 三、存款货币银行的性质与职能 四、存款货币银行的组织制度 一、早期银行的出现 货币与信用范畴产生后，由于商品经济不断发展，从商人队伍中分离出专门从事钱币兑换、保管、汇兑的货币经营业，作为商品交易的支付中介，