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　第 27 卷 第 6 期 小 型 微 型 计 算 机 系 统 V o l27 N o. 6　 　　2006 年 6 月 M IN I- M ICRO SYST EM S 　June 2006　　 基于 In tranet 的高性能金融仿真平台建立和使用 1, 2 1 1 兰　蓉 , 郑守淇 , 桂小林 1( 西安交通大学 电子与信息学院, 陕西 西安 710049) 2( 西安交通大学 经济与金融学院, 陕西 西安 710064) : @ . . . E m ail w u - lan m ail xjtu edu cn 摘　要: M onte Carlo 仿真是实现金融证券定价及风险评估的主要方法. 本文提出在 Intranet 上利用JAVA 简单、快速建立并 行M onte Carlo 仿真平台的方法. SPM D 编程模型用于程序设计, 利用 eager 算法实现负载均衡、容错及适度并行. 独立序列作 为并行伪随机数生成技术从而保证并行仿真的可用性. 股票期权定价及银行信用风险V aR 实时计算作为应用, 完成实际仿真 系统设计及实验. 获得理想运行结果. 目前, 该平台及应用系统可用于金融机构创新服务和风险管理中. 关 键 词: M onte Carlo 仿真; SPM D 编程模型; 股票期权定价; V aR ; C reditM etric; 分布计算; JavaRM I ( ) 中图分类号: T P 311　　　　　文献标识码: A 　　　　　　文 章 编 号: 2006 - Build ing and Using H igh Performance F inanc ia l Sim ula tion Pla tform on In tranet in Java 1, 2 1 1 , , LAN Rong ZH EN G Shou qi GU I X iao lin 1( ′ , ′ 710064, ) E lectronic and Inf orm ation S chool of X i an J iaotong U niversity X i an Ch ina 2( ′ , ′ 710048, ) E conom ic and F inance S chool of X i an J iaotong U niversity X i an Ch ina : Abstract M onte Carlo Sim ulation is one of the mo st impo rtant m ethods used in derivative security p ricing and financial risk es tim ating. A fram ew o rk is given to build p