精算学科的自我定位：科学与工程之间的平衡-上海财经大学金融学院.DOC

精算学科的自我定位：科学与工程之间的平衡 黄向阳 中国人民大学统计学院 科学家研究已有的世界，工程师创造未有的世界。 冯·卡门 根据精算学(Actuarial Science)的有关历史记载，其源头至少可以追溯到17世纪中叶。与精算学对应的职业团体(Profession)与资格认证最早出现在19世纪中叶的英国1。精算师和注册会计师是孪生兄弟，他们对大众的承诺和义务也是相同的：保证金融机构的信息披露和财务安全。作为专业人士的精算师在随后的一百多年里，虽然总人数并没有像注册会计师那样突飞猛进，但是其职业地位和职业形象在所有职业排名中始终名列前茅。今年出炉的美国职业评比中，精算师再次荣登榜首。看到这样一个背景，很多人自然会感到疑惑：一个历史悠久，形象光明的专业团体，何以需要讨论自我定位问题？ 实际情形是，精算团体真正关心的议题比自我定位严重得多。从90年代中期开始，精算界（不仅仅是精算专业的大学教授，更包括精算师的职业协会）就开始认真思考和讨论精算职业的身份危机和生存危机问题。 本文试图以一篇读书笔记或交流散文的形式，而非以一篇学术论文的方式，与读者分享对这一问题的思考，目的在于抛砖引玉，激发对精算学科建设问题的关注和深入讨论。 一、2005年到2006年之间的精算学科讨论 放下90年代的精算学科改革不谈SOA在2006年发布了一份学科状态分析报告，报告全称是Critical Review of the United States Actuarial Profession (CRUSAP) 。这份报告对当前的精算师的知识、技能构成和教育体系的评价是不高的，强调指出在一个动态的环境中，精算职业必须不断扩展专业活动的边界，往其知识库中增加新的内容。 “我们认为扩张主义观点应该占主导地位。而且精算师职业应该更积极地寻求新的方式和下的团体取得联系，即这类团体所从事的工作有一部分可以认为是“精算”的，但是该团体还不是精算专业的正式成员”。 在教育/培训问题上，CRUSAP报告认为现有的精算教育体系是服务于静态环境的培训流程，而不是一种更有弹性更具适应能力的教育/培训体系，在面临外界竞争的时候，不能适应动态的、定义不佳的问题的缺点就更加突出。报告确认的竞争者包括：CPAs, MBAs, PhDs, chartered financial analysts, financial engineers, and risk managers (GARP, PRMIA)。范围相当广泛。 几乎同时，在澳大利亚精算界，Fitzherbert的一篇文章引起了激烈的争论，这篇文章的标题是“Paradigms, Research and Recognition of the Actuarial Profession”。其中提到了对精算职业的公众认知问题，而且使用库恩的范式转换概念来讨论精算学科的范式转换。范式一词在库恩的科学革命理论中有明确的背景，这个词是用来讨论物理学的演变过程的。在库恩之后，范式一词基本上被泛化了，差不多可以随意指代某个学科的基本规范或者共识等等。Fitzherbert是想在严格模仿库恩的意义下讨论“精算作为一门科学的范式转换过程”。这种观念很有趣，而且最初很吸引笔者曾写过一篇文章，以随机控制模型为参照来讨论精算的范式转换。但笔者后来才领悟到，这种不恰当的类比，正是造成精算的自我认知和公众认知混乱的根源。后面将要讨论Simon特别批评的混淆Profession和Science的做法。实际上，在2006年对Fitzherbert这篇文章的有关讨论中，没有人注意到这个基本的概念问题。不过Chris White指出，库恩谈论的科学学科对某种范式拥有垄断权，可是精算学科或者精算师职业能够垄断什么技术或者模型吗？当然不能，折现现金流模型也许是精算师最早使用，随机过程理论也是精算师最早关心的问题，可是精算师并不能垄断这些东西。 真正引起笔者注意的，也是和本文主题相关的，是Graham Whittaker在146页上的看法： “我们是不是应该模仿工程师这样的实用型专业团体（pragmatic profession）？他们并不在意谁发明的工具或者创意，他们采取的是拿来主义的态度，并且在实际工作中用得很好。他们擅长把理论用于实际。他们也有控制循环。……他们是货真价实的pragmatic profession。” Whittaker的措辞很有趣，言外之意是，精算师自己和别人都觉得精算师不是一个pragmatic profession。对他的看法，表示赞同的不多，不过考察精算的文献，后文将会指出，这是Borch在1960年代的看法，不过已经消失在历史的迷雾中了。 下面引用加拿大滑铁卢大学Mary Hardy 教授2005年在SOA讨论会上对1990年代以来精算师