云南农业大学计量经济学考题.doc

《计量经济学》 计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门经济学学科。 主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为随机经济关系测定的特殊方法。 应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。 计量经济学的两大研究对象：横截面数据（Cross-sectional Data）和时间序列数据（Time-series Data）。前者旨在归纳不同经济行为者是否具有相似的行为关联性，以模型参数估计结果显现相关性；后者重点在分析同一经济行为者不同时间的资料，以展现研究对象的动态行为。 计量经济学（英文：Econometrics），是以数理经济学和数理统计学为方法论基础，对于经济问题试图对理论上的数量接近和经验（实证）上的数量接近这两者进行综合而产生的经济学分支。 回归方程变换（每小题5分，共20分） 1、线性化该方程 Y = 1/( β0 + β1e-X +μ) 令 2、线性化该方程 Y =β0 + β 1+ β2 +μ 令 3、线性化该方程 Y = α + β+μ 令 4、线性化该方程 Y =ALα Kβ Eμ 令，得 名词解释（每小题3分，共15分） 计量经济学 计量经济学是以经济理论为指导，以反映客观事实的经济数据为依据，运用数学和统计方法，通过建立数学模型来研究经济现象间的数量关系的一门经济学科。 普通最小二乘原理 如果某个回归方程能够使拟合值与实际观测值之间的离差平方和最小，那么该回归方程的参数可以作为真实参数的一种最佳近似。 总体回归曲线 总体回归曲线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值或期望值的轨迹。 4、拟合优度检验 指对样本回归直线与样本观测值之间拟合程度的检验。 回归平方和 是因变量拟合值与样本均值离差平方的总和，即。 简答题（回答要点，并简明扼要作解释。每小题8分，共64分。） 运用计量经济学方法研究经济问题，一般可以分为哪几个步骤？ （1）模型设定：确定模型的因变量、解释变量和误差分布；选定模型的数学形式；根据经济理论事先判断模型中参数的符号和大小。 （2）估计参数：数据的收集与整理；模型条件分析；选择恰当的计量经济学方法估计参数。 （3）模型检验：经济意义检验；统计检验；计量经济学检验；预测检验。 （4）模型应用：经济结构分析；经济预测；政策评价。 产生多重共线性的根源有哪些？ （1）现实中很多经济指标存在着同步变化趋势：我国绝大多数时间序列数据都呈现持续增长趋势； （2）抽样方法不当导致样本的信息含量不够丰富：设计抽样方案时未考虑如何降低解释变量之间的相关性，使抽样信息不完全引起多重共线； （3）模型设定不当引起多重共线性问题：人们偏好通过增加变量来改善对数据的拟合，使模型设定不当引起多重共线； （4）模型包括了过多的解释变量：随着解释变量的增加，多重共线程度趋向增强。 3、产生序列相关的主要原因？ （1）经济变量自身具有的变动趋势：经济发展具有一定惯性，使经济指标表现出在某些时候持续走强、另一些时期持续低迷的现象，和正常趋势偏离导致前后期误差项产生序列相关。 （2）遗漏解释变量产生的影响：由自由度或数据可获性限制而简化模型从而忽略某些具有惯性的因素使扰动项产生序列相关； （3）错误选定模型数学形式的影响：经济变量间关系复杂，是线性关系而选非线性函数关系或是非线性关系而选线性函数关系的偏差会反映在随机扰动项； （4）数据处理的影响：某些数据处理方法使不存在自相关的原始数据到导出自相关。 计量经济学的研究内容。 方法论（理论计量经济学）：研究什么是测定由计量经济模型反映的经济关系的适当方法。 实际应用（应用计量经济学）：运用理论计量经济学提供的工具，研究特定领域的实际经济问题。 5、随机扰动项μ产生的原因。 （1）客观现象的随机性质：现实中人的行为变现有差异性，决定了经济行为模型具有随机性； （2）模型中省略变量的影响：影响经济现象的因素很多，我们的知识并不足以识别所有的影响因素，会有遗漏； （3）测量与归并误差：在收集和处理统计数据时，总会产生某些主观或客观上的测量误差或记录误差，导致某些变量的观测值非精确实际； （4）数学模型形式误差：经济变量之间的关系非常复杂，可能是线性关系或非线性关系，建模式函数形式选择不当造成误差。 6、是否判定系数越大，得到的多元回归模型估计的结果就越好？（此题不确定） 是。因为判定系数R2的大小不仅取决于解释变量的设置是否正确（当R2 = 1 时，Y的变异全部得到解释，R2 = 0时，解释变量没有任何解释能力）