第十二章 决策分析.ppt

12 决策分析(Decision Analysis) 12.1 Decision Analysis 管理人员经常需要在更多不确定性的环境中进行决策. Some Examples 制造商向市场推出新产品 潜在的顾客会做出什么反映? 制造商应当生产多少产品? 是否需要进行试销? 制造商需要打多少广告? A financial firm investing in securities 哪些市场板块和单个有价证券前景最好? 经济趋势如何? 利率会怎样变化? 这些因素如何影响投资决策? Decision Analysis Some Examples 一个政府工程承包商投标一个新的合同. 工程的实际成本是多少? 其他哪些公司会投标? 他们可能的标价是多少? 一个农业公司为即将到来的季节选择农作物和家畜的组合. 天气状况如何? 价格趋势是什么样的? 成本会是多少? 一个石油公司决定是否在一个特定的地点钻探石油. 那里有石油的可能性有多大? 有多少石油? 他们需要钻探多深? 钻探前是否需要地质学家作进一步的勘探? 高富布鲁克公司问题The Goferbroke Company Problem The Goferbroke Company在未经证实的地区钻探石油. 一位地质学家报告说,这块地有1/4的概率有石油. 在这块地上钻探险石油需要大约$100,000的投资. 如果这块地是干涸的(没有石油),整个投资将会化为乌有。 如果这块地蕴含石油,则估计可以得到大约$800,000的净收入 另一个公司听说有可能有石油,决定出价$90,000来购买这块土地. Question: Goferbroke 是应该钻探石油还是应该出售土地呢? Prospective Profits 12.2 Decision Analysis Terminology The Maximax Criterion The Maximin Criterion The Maximum Likelihood Criterion (3)最大可能准则 最大可能准则要求决策者首先找出概率明显最大的自然状态,然后在这一状态下选取收益最大的方案为最优决策方案. Bayes’ Decision Rule 12.3 Decision Trees 用电子表格软件构造决策树 TreePlan的安装:与Solver软件的安装类似 (1)首先从学习光盘中找到TreePlan程序模块; (2)将 TreePlan程序模块拷贝到Program files\Microsoft office\ Office\library\目录下; (3)在 Excel工具菜单中选择加载宏; (4)在加载宏对话框中选中 TreePlan程序; (5)回到Excel工具菜单中查看,是否有Decision Tree菜单条,如果有,则安装成功. Using TreePlan Using TreePlan 在构建决策树的每一个步骤中, TreePlan使用贝叶斯决策准则自动完成决策树的最佳策略的求解.每个决策节点内的数字表明哪一条树支应该被选取(假设从节点出发的树枝按从上到下的顺序编号) 12.4 使用决策树的敏感性分析Consolidate the Data and Results Sensitivity Analysis: Prior Probability of Oil = 0.15 Sensitivity Analysis: Prior Probability of Oil = 0.35 用数据表系统地进行敏感性分析 Data Table ResultsThe Effect of Changing the Prior Probability of Oil 12.5 检查是否需要更多的信息 先验概率为自然状态的真实概率提供了某种程度的不精确估计.是否需要花钱获得更多的信息来得到关于概率的更精确的值呢? Expected Payoff with Perfect Information Expected Payoff with Perfect Information 12.6 使用新的信息更新概率 可能的自然状态的先验概率带有相当大的主观性,它们只是对真实概率的非常粗略的估计. 因此,有可能通过进一步的测试或调查(当然需要花费一定的费用)来改进这些估计. 这些经过改进的概率称为后验概率(posterior probabilities). 在高布鲁克公司情况中,改进估计可通过花费3万美元进行细致的地质勘探实现.勘探的可能结果有: FSS:好的地震勘探回波,很可能有石油 USS:不好的地震勘探回波,很可能没有石油 其概率如下表: